PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP
922040845
Эмитент
Vanguard
Дата выпуска
7 февр. 2025 г.
Категория
Ultrashort Bond
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) показал доход в 0.86% с начала года и 4.04% за последние 12 месяцев.


Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью 0.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении VBIL закрывался с повышением в 74% случаев. Лучший день был 23 мая 2025 г. с доходностью +0.1%, в то время как худший день был 18 июн. 2025 г. с доходностью -0.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.28%0.28%0.30%0.86%
20250.21%0.33%0.33%0.38%0.32%0.37%0.36%0.34%0.36%0.30%0.35%3.71%

Метрики бенчмарка

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: годовая альфа составляет 4.07%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 12.02.2025.

  • Этот ETF участвовал в 10.55% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -14.33%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
4.07%
Бета
-0.00
0.00
Участие в росте
10.55%
Участие в снижении
-14.33%

Комиссия

Комиссия VBIL составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

VBIL имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VBILБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.70

0.90

+11.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

29.61

1.39

+28.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

12.58

1.21

+11.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

44.01

1.40

+42.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

379.94

6.61

+373.34

Изучите показатели доходности на риск для VBIL в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.78 на акцию.


3.12%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$2.78$2.35

Дивидендный доход

3.67%3.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.23$0.20$0.43
2025$0.23$0.21$0.22$0.24$0.25$0.25$0.24$0.24$0.46$2.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF показал максимальную просадку в 0.09%, зарегистрированную 18 июн. 2025 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.09%18 июн. 2025 г.118 июн. 2025 г.627 июн. 2025 г.7
-0.07%27 мая 2025 г.127 мая 2025 г.42 июн. 2025 г.5
-0.06%21 апр. 2025 г.121 апр. 2025 г.425 апр. 2025 г.5
-0.03%12 февр. 2025 г.112 февр. 2025 г.113 февр. 2025 г.2
-0.01%9 апр. 2025 г.19 апр. 2025 г.110 апр. 2025 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...