Сравнение IBM с MTUM
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) is Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Over the past 10 years, IBM returned 10.88%/yr vs 17.54%/yr for MTUM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 33.55%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 10.88% против 17.54% соответственно.
IBM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 22.53%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 10.88%
MTUM
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 11.98%
- С начала года
- 33.55%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- 33.86%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 17.54%
Сравнение доходности по годам IBM и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -8.10% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 33.55% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
Correlation
The correlation between IBM and MTUM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between IBM and MTUM has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. MTUM — Ранг доходности на риск
IBM
MTUM
Сравнение IBM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.02 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 15.48 | -15.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и MTUM
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -34.08% | -35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -11.54% | -19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -20.99% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -32.28% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -34.08% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.38% | 0.00% | -18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -6.20% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 2.99% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и MTUM
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.56% по сравнению с iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.56% | 11.20% | +10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.63% | 18.83% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.52% | 21.08% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 20.99% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 21.23% | +5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и MTUM
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности MTUM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.50% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.70% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and MTUM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.56%) compared to MTUM (11.20%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs MTUM's -34.08%.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор