PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с IJR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWF returned 18.50%/yr vs 11.21%/yr for IJR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWF charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности IWF и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 18.50% против 11.21% соответственно.

IWF

1 день
2.35%
1 месяц
0.08%
С начала года
5.29%
6 месяцев
6.31%
1 год
23.23%
3 года*
22.85%
5 лет*
14.45%
10 лет*
18.50%

IJR

1 день
0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.97%
1 год
37.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWF и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		5.29%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.86%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between IWF and IJR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.78

Over the past year, the correlation between IWF and IJR has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWF и IJR

Секторы
IWF
IJR

Технологии

53.9%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

12.4%
3.2%

Здравоохранение

6.9%
11.0%

Промышленность

5.4%
16.0%

Финансовые услуги

5.0%
16.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.2%

Недвижимость

0.4%
7.5%

Энергетика

0.3%
6.8%

Сырьевые материалы

0.3%
4.7%

Коммунальные услуги

0.3%
1.9%

Технологии

IWF
53.9%
IJR
15.9%

Потребительский циклический сектор

IWF
12.7%
IJR
12.5%

Коммуникационные услуги

IWF
12.4%
IJR
3.2%

Здравоохранение

IWF
6.9%
IJR
11.0%

Промышленность

IWF
5.4%
IJR
16.0%

Финансовые услуги

IWF
5.0%
IJR
16.0%

Потребительский защитный сектор

IWF
2.4%
IJR
3.2%

Недвижимость

IWF
0.4%
IJR
7.5%

Энергетика

IWF
0.3%
IJR
6.8%

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
IJR
4.7%

Коммунальные услуги

IWF
0.3%
IJR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

IWF vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.12

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.03

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.30

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

14.44

-9.73

IWF vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWF и IJR

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-58.15%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-8.68%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-28.02%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-28.02%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-44.36%

+11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

0.00%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-9.27%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

2.58%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и IJR

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.17%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

11.93%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

17.67%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

21.44%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

22.93%

-1.91%

Сравнение комиссий IWF и IJR

IWF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и IJR

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IJR в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.42%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

IWF and IJR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWF has higher volatility (5.74%) compared to IJR (5.17%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IWF leads with 18.50% vs 11.21% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 18.50% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for IWF.

IJR has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.43% for IWF.

IWF is categorized as Large Cap Growth Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор