PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с AGTHX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) are both funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. MTUM is passively managed, while AGTHX is actively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 17.54%/yr vs 15.79%/yr for AGTHX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for AGTHX.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 33.55%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции AGTHX по среднегодовой доходности: 17.54% против 15.79% соответственно.

MTUM

1 день
2.96%
1 месяц
11.98%
С начала года
33.55%
6 месяцев
34.98%
1 год
46.22%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.90%
10 лет*
17.54%

AGTHX

1 день
0.27%
1 месяц
0.45%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
21.49%
3 года*
22.87%
5 лет*
11.31%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		33.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		6.60%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Correlation

The correlation between MTUM and AGTHX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.87

The correlation between MTUM and AGTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с ANCFX

Доходность на риск

MTUM vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMAGTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.26

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.75

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

1.46

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

5.60

+9.88

MTUM vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и AGTHX

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и AGTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-51.91%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-13.76%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-21.57%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-36.38%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-36.38%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.49%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-9.19%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.59%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и AGTHX

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

6.25%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

12.77%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

16.00%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

20.37%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

19.75%

+1.48%

Сравнение комиссий MTUM и AGTHX

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGTHX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и AGTHX

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности AGTHX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		10.03%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.70%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and AGTHX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.20%) compared to AGTHX (6.25%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs AGTHX's -51.91%.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и AGTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор