PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWF с IWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с IWD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWF returned 17.73%/yr vs 11.58%/yr for IWD. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWF и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 17.73% против 11.58% соответственно.

IWF

1 день
-0.33%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
9.36%
С начала года
4.89%
1 год
13.84%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.50%
10 лет*
17.73%
Всё время*
8.41%

IWD

1 день
-0.19%
1 месяц
3.60%
6 месяцев
15.85%
С начала года
22.62%
1 год
33.77%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
11.58%
Всё время*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWD

iShares Russell 1000 Value ETF
$418.09M$438.00M$527.04M

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF
$429.61M$538.46M$628.33M

Сравнение доходности по годам IWF и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		4.89%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		22.62%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Correlation

The correlation between IWF and IWD is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IWF and IWD has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWF и IWD

Секторы
IWF
IWD

Технологии

54.2%
19.7%

Коммуникационные услуги

16.2%
3.2%

Промышленность

9.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.3%

Здравоохранение

5.4%
12.6%

Финансовые услуги

4.3%
19.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
7.4%

Энергетика

0.5%
5.9%

Недвижимость

0.4%
3.8%

Коммунальные услуги

0.3%
3.8%

Сырьевые материалы

0.3%
3.5%

Технологии

IWF
54.2%
IWD
19.7%

Коммуникационные услуги

IWF
16.2%
IWD
3.2%

Промышленность

IWF
9.0%
IWD
10.2%

Потребительский циклический сектор

IWF
8.3%
IWD
10.3%

Здравоохранение

IWF
5.4%
IWD
12.6%

Финансовые услуги

IWF
4.3%
IWD
19.3%

Потребительский защитный сектор

IWF
1.2%
IWD
7.4%

Энергетика

IWF
0.5%
IWD
5.9%

Недвижимость

IWF
0.4%
IWD
3.8%

Коммунальные услуги

IWF
0.3%
IWD
3.8%

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
IWD
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWYIWF с IVW
Часто сравнивают с IWD:
IWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWRIWD с EIMI.L

Доходность на риск

IWF vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWF c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFIWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
3.02

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
4.20

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.54

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

5.00

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

21.38

-18.84

IWF vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IWD равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWF и IWD

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-60.10%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-6.79%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-15.71%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-19.04%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-38.51%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.19%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-8.60%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

1.58%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и IWD

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

2.91%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

8.70%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

11.24%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

14.81%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

17.25%

+3.88%

Сравнение комиссий IWF и IWD

И IWF, и IWD имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и IWD

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IWD в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.37%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.35%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

IWF and IWD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWF has higher volatility (7.01%) compared to IWD (2.91%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs IWD's -60.10%.

On 10-year performance, IWF leads with 17.73% vs 11.58% for IWD. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 17.73% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF and IWD have the same expense ratio: 0.18% per year.

IWD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.35% for IWF.

IWF is categorized as Large Cap Growth Equities, while IWD is Large Cap Value Equities. IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while IWD tracks Russell 1000 Value Index.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и IWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор