PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с IWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWF с IWD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).

IWF и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWF и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWF и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 16.63% против 10.39% соответственно.

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с VUGIWF с SPYIWF с IWMIWF с VOOIWF с VONGIWF с IWYIWF с IVW
Часто сравнивают с IWD:
IWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWRIWD с EIMI.L

Сравнение комиссий IWF и IWD

IWF берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

IWF vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFIWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.05

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

6.45

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWF vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между IWF и IWD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и IWD

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IWD в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Просадки

Сравнение просадок IWF и IWD

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IWD.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-60.10%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-11.80%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-19.04%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-38.51%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-4.33%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-8.71%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.52%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и IWD

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.26%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

8.28%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

15.74%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

14.80%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

17.28%

+3.64%