PortfoliosLab logo
Сравнение IWF с IWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWF и IWD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IWF и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.82%
6.45%
IWF
IWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWF:

1.98

IWD:

1.33

Коэф-т Сортино

IWF:

2.57

IWD:

1.90

Коэф-т Омега

IWF:

1.36

IWD:

1.24

Коэф-т Кальмара

IWF:

2.57

IWD:

1.95

Коэф-т Мартина

IWF:

10.09

IWD:

7.69

Индекс Язвы

IWF:

3.38%

IWD:

1.91%

Дневная вол-ть

IWF:

17.25%

IWD:

11.05%

Макс. просадка

IWF:

-64.18%

IWD:

-60.10%

Текущая просадка

IWF:

-3.72%

IWD:

-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 33.57%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 16.58% против 8.21% соответственно.


IWF

С начала года

33.57%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

9.97%

1 год

33.47%

5 лет

19.02%

10 лет

16.58%

IWD

С начала года

13.34%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

6.51%

1 год

13.69%

5 лет

8.42%

10 лет

8.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWF и IWD

И IWF, и IWD имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWF c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWF, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.981.33
Коэффициент Сортино IWF, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.571.90
Коэффициент Омега IWF, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.24
Коэффициент Кальмара IWF, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.571.95
Коэффициент Мартина IWF, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.097.69
IWF
IWD

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа IWD равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.98
1.33
IWF
IWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и IWD

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IWD в 2.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%1.29%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.89%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IWF и IWD

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.72%
-7.54%
IWF
IWD

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и IWD

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.95%
3.45%
IWF
IWD