Сравнение IWF с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
IWF и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWF или IWD.
Основные характеристики
| IWF | IWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.24% | 8.83% |
| Дох-ть за 1 год | 35.19% | 20.42% |
| Дох-ть за 3 года | 12.08% | 6.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.35% | 9.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.99% | 8.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 15.03% | 10.80% |
| Макс. просадка | -64.18% | -60.10% |
| Current Drawdown | -0.34% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между IWF и IWD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWF и IWD
С начала года, IWF показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 15.99% против 8.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и IWD
И IWF, и IWD имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWF c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и IWD
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IWD в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.57% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.32% | 1.29% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.08% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и IWD
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и IWD
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.