Сравнение IYR с IWD
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index, while IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYR returned 5.75%/yr vs 11.56%/yr for IWD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYR charges 0.42%/yr vs 0.18%/yr for IWD.
Доходность
Сравнение доходности IYR и IWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям IWD по среднегодовой доходности: 5.75% против 11.56% соответственно.
IYR
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 5.75%
IWD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам IYR и IWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 10.64% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 16.71% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
Correlation
The correlation between IYR and IWD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.67 |
The correlation between IYR and IWD shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYR vs. IWD — Ранг доходности на риск
IYR
IWD
Сравнение IYR c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYR | IWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.60 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 19.12 | -14.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYR и IWD
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и IWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYR | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -60.10% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -6.79% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -15.71% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -19.04% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -38.51% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -8.64% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.63% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и IWD
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYR | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.04% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 8.55% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 11.19% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 14.88% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.32% | +3.02% |
Сравнение комиссий IYR и IWD
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и IWD
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности IWD в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.78% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.67% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
IYR and IWD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYR has higher volatility (4.82%) compared to IWD (4.04%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs IWD's -60.10%.
On 10-year performance, IWD leads with 11.56% vs 5.75% for IYR. On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWD has performed better with a 11.56% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for IYR.
IYR has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.78% for IWD.
IYR is categorized as REIT, while IWD is Large Cap Value Equities. IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index, while IWD tracks Russell 1000 Value Index. Their fees differ too: 0.42% for IYR and 0.18% for IWD.
IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYR и IWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор