PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с AGTHX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) are both funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. IJR is passively managed, while AGTHX is actively managed. Over the past 10 years, IJR returned 11.21%/yr vs 15.79%/yr for AGTHX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IJR charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for AGTHX.

Доходность

Сравнение доходности IJR и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 11.21% против 15.79% соответственно.

IJR

1 день
0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.97%
1 год
37.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.21%

AGTHX

1 день
0.27%
1 месяц
0.45%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
21.49%
3 года*
22.87%
5 лет*
11.31%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.86%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		6.60%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Correlation

The correlation between IJR and AGTHX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.82

The correlation between IJR and AGTHX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с ANCFX

Доходность на риск

IJR vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJRAGTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.26

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.75

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

1.46

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

5.60

+8.84

IJR vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR и AGTHX

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и AGTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-51.91%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-13.76%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-21.57%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-36.38%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-36.38%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.49%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-9.19%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.59%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и AGTHX

Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 5.17%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.25%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.77%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

16.00%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

20.37%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

19.75%

+3.18%

Сравнение комиссий IJR и AGTHX

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AGTHX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и AGTHX

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности AGTHX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		10.03%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.42%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

IJR and AGTHX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGTHX has higher volatility (6.25%) compared to IJR (5.17%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs AGTHX's -51.91%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и AGTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор