PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с IBM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IJR returned 11.21%/yr vs 10.88%/yr for IBM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IJR и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -8.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции IBM немного отстают с 10.88%.

IJR

1 день
0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.97%
1 год
37.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.21%

IBM

1 день
-1.30%
1 месяц
22.53%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-0.59%
3 года*
29.13%
5 лет*
18.25%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.86%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
IBM
International Business Machines Corporation		-8.10%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between IJR and IBM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.55

Over the past year, the correlation between IJR and IBM has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

IJR vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJRIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.02

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
0.26

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.04

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

-0.02

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

-0.04

+14.48

IJR vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа IBM равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR и IBM

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-69.40%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-30.96%

+22.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-30.96%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-30.96%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-40.59%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.38%

+18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-20.12%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

14.43%

-11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и IBM

Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 5.17%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.56%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

21.56%

-16.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

34.63%

-22.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

39.52%

-21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

27.18%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

26.60%

-3.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и IBM

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности IBM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.50%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.42%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

IJR and IBM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.56%) compared to IJR (5.17%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs IBM's -69.40%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор