Сравнение MTUM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MTUM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUM или VOO.
Корреляция
Корреляция между MTUM и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и VOO
Основные характеристики
MTUM:
0.66
VOO:
0.54
MTUM:
1.05
VOO:
0.88
MTUM:
1.15
VOO:
1.13
MTUM:
0.79
VOO:
0.55
MTUM:
2.79
VOO:
2.27
MTUM:
5.94%
VOO:
4.55%
MTUM:
24.99%
VOO:
19.19%
MTUM:
-34.08%
VOO:
-33.99%
MTUM:
-9.65%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTUM имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции VOO немного отстают с 12.07%.
MTUM
0.20%
-0.11%
1.12%
17.63%
13.31%
12.67%
VOO
-5.74%
-3.16%
-4.28%
10.88%
16.04%
12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и VOO
MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTUM и VOO
MTUM
VOO
Сравнение MTUM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и VOO
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.93% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и VOO
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и VOO
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.