Сравнение VOO с IYR
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.72%/yr vs 5.75%/yr for IYR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.42%/yr for IYR.
Доходность
Сравнение доходности VOO и IYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOO показывает доходность 10.99%, а IYR немного ниже – 10.64%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 15.72% против 5.75% соответственно.
VOO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.72%
IYR
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение доходности по годам VOO и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.99% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 10.64% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
Correlation
The correlation between VOO and IYR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between VOO and IYR has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. IYR — Ранг доходности на риск
VOO
IYR
Сравнение VOO c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.36 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 4.24 | +10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и IYR
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и IYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -74.13% | +40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.54% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -17.52% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -33.75% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -42.32% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.75% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -12.89% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.73% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и IYR
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 4.61% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.82% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.90% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 13.60% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.76% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 20.34% | -2.29% |
Сравнение комиссий VOO и IYR
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и IYR
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IYR в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.67% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and IYR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYR has higher volatility (4.82%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs IYR's -74.13%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.72% vs 5.75% for IYR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.72% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for IYR.
IYR has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.03% for VOO.
VOO is categorized as S&P 500, while IYR is REIT. VOO tracks S&P 500 Index, while IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.42% for IYR.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и IYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор