PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IJR returned 10.61%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IJR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.14% соответственно.

IJR

1 день
0.65%
1 месяц
0.17%
С начала года
15.49%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.47%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.37%
10 лет*
10.61%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.49%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IJR and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.49

Over the past year, the correlation between IJR and BRK-B has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IJR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.09

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-0.03

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

-0.14

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

-0.30

+12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJRBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.09

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IJR и BRK-B

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-53.86%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.42%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-14.95%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-26.58%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-29.57%

-14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-9.78%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-11.07%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.49%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и BRK-B

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.98%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.87%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

14.38%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

17.13%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

19.44%

+3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и BRK-B

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

IJR and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (4.73%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs BRK-B's -53.86%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор