Сравнение IWD с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
IWD и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWD или IWF.
Основные характеристики
| IWD | IWF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.22% | 9.49% |
| Дох-ть за 1 год | 18.20% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 5.04% | 9.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 16.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.47% | 15.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 11.05% | 15.12% |
| Макс. просадка | -60.10% | -64.18% |
| Current Drawdown | -3.34% | -2.22% |
Корреляция
Корреляция между IWD и IWF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWD и IWF
С начала года, IWD показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 8.47% против 15.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и IWF
И IWD, и IWF имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWD c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и IWF
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IWF в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.93% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.08% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.59% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.32% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и IWF
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и IWF
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 3.32%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.