Сравнение ITB с IBM
ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) is Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ITB returned 14.32%/yr vs 10.88%/yr for IBM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITB и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 14.32% против 10.88% соответственно.
ITB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 14.32%
IBM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 22.53%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам ITB и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.18% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
IBM International Business Machines Corporation | -8.10% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between ITB and IBM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ITB and IBM has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITB vs. IBM — Ранг доходности на риск
ITB
IBM
Сравнение ITB c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITB | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.02 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.04 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITB и IBM
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITB | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -69.40% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -30.96% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -30.96% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -30.96% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -40.59% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -18.38% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -20.12% | -16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 14.43% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и IBM
Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 9.26%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.56%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITB | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 21.56% | -12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 34.63% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 39.52% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 27.18% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.06% | 26.60% | +3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и IBM
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности IBM в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.50% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.33% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
ITB and IBM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.56%) compared to ITB (9.26%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs IBM's -69.40%.
ITB currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITB и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор