Сравнение IYR с MTUM
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYR returned 5.75%/yr vs 17.54%/yr for MTUM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IYR charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности IYR и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 33.55%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 5.75% против 17.54% соответственно.
IYR
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 5.75%
MTUM
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 11.98%
- С начала года
- 33.55%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- 33.86%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 17.54%
Сравнение доходности по годам IYR и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 10.64% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 33.55% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
Correlation
The correlation between IYR and MTUM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between IYR and MTUM has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYR vs. MTUM — Ранг доходности на риск
IYR
MTUM
Сравнение IYR c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYR | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.02 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 15.48 | -11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYR и MTUM
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYR | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -34.08% | -40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -11.54% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -20.99% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -32.28% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -34.08% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -6.20% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.99% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и MTUM
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.82%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYR | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 11.20% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 18.83% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 21.08% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 20.99% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 21.23% | -0.89% |
Сравнение комиссий IYR и MTUM
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и MTUM
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности MTUM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.67% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.70% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IYR and MTUM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (11.20%) compared to IYR (4.82%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs MTUM's -34.08%.
On 10-year performance, MTUM leads with 17.54% vs 5.75% for IYR. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.54% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for IYR.
IYR has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.70% for MTUM.
IYR is categorized as REIT, while MTUM is Momentum. IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.42% for IYR and 0.15% for MTUM.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYR и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор