Сравнение MTUM с BRK-B
MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) is Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MTUM returned 17.54%/yr vs 13.41%/yr for BRK-B. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 33.55%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.54% против 13.41% соответственно.
MTUM
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 11.98%
- С начала года
- 33.55%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- 33.86%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 17.54%
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам MTUM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 33.55% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MTUM and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between MTUM and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MTUM
BRK-B
Сравнение MTUM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.03 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 0.17 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 0.36 | +15.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUM и BRK-B
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -53.86% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.42% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | -14.95% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -26.58% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -29.57% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.20% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -11.07% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.53% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и BRK-B
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 4.12% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 10.80% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 14.45% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 17.13% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 19.44% | +1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и BRK-B
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.70% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
MTUM and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (11.20%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs BRK-B's -53.86%.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор