Сравнение BRK-B с MTUM
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) is Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.41%/yr vs 17.54%/yr for MTUM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 33.55%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 13.41% против 17.54% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
MTUM
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 11.98%
- С начала года
- 33.55%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- 33.86%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 17.54%
Сравнение доходности по годам BRK-B и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 33.55% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
Correlation
The correlation between BRK-B and MTUM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and MTUM has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. MTUM — Ранг доходности на риск
BRK-B
MTUM
Сравнение BRK-B c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 4.02 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 15.48 | -15.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и MTUM
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -34.08% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.54% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -20.99% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -32.28% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -34.08% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | 0.00% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -6.20% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.99% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и MTUM
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 11.20% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 18.83% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 21.08% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 20.99% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 21.23% | -1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и MTUM
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.70% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and MTUM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (11.20%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs MTUM's -34.08%.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор