PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642877397

CUSIP

464287739

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 июн. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

REIT

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Real Estate Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IYR с VNQ IYR с XLRE IYR с REM IYR с IYZ IYR с PSR IYR с FRI IYR с VOO IYR с REZ IYR с FREL IYR с VIOV
Популярные сравнения:
IYR с VNQ IYR с XLRE IYR с REM IYR с IYZ IYR с PSR IYR с FRI IYR с VOO IYR с REZ IYR с FREL IYR с VIOV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Real Estate ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.81%
12.32%
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Real Estate ETF показал доход в 10.07% с начала года и 23.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Real Estate ETF составила 6.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


IYR

С начала года

10.07%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

15.29%

1 год

23.82%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

6.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.10%2.13%1.85%-8.12%4.93%1.88%7.62%5.40%3.06%-3.49%10.07%
20239.98%-5.96%-1.94%0.92%-4.03%5.74%1.74%-3.08%-7.40%-3.60%12.29%8.97%11.89%
2022-8.23%-4.59%6.86%-4.13%-4.44%-6.89%8.86%-5.86%-12.71%3.16%6.17%-4.73%-25.51%
2021-0.43%2.43%5.77%7.89%1.01%2.26%4.69%1.94%-5.63%7.28%-2.41%9.47%38.74%
20201.60%-7.58%-19.63%9.31%1.80%2.47%4.12%0.23%-2.34%-2.92%8.58%2.50%-5.23%
201911.48%0.73%4.17%-0.05%-0.15%1.28%2.38%3.43%1.89%0.77%-1.12%0.86%28.21%
2018-3.02%-6.66%3.77%0.23%3.37%4.06%0.83%2.38%-2.85%-2.39%4.70%-7.82%-4.33%
20170.13%4.37%-1.45%0.56%-0.11%2.08%1.12%0.67%-0.78%0.05%2.57%-0.12%9.31%
2016-4.10%-0.75%10.26%-1.67%2.21%6.24%3.65%-3.35%-1.47%-4.96%-2.34%4.23%7.01%
20155.71%-2.60%1.07%-4.82%-0.33%-4.40%4.95%-5.81%1.62%6.22%-0.20%1.11%1.62%
20143.44%4.75%0.15%3.03%2.80%1.01%-0.11%3.47%-5.89%8.35%2.72%0.81%26.69%
20134.02%1.26%2.87%5.73%-6.49%-2.38%0.24%-6.53%3.45%3.73%-4.64%0.90%1.16%

Комиссия

Комиссия IYR составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IYR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IYR среди ETFs на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IYR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.442.46
Коэффициент Сортино IYR, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.023.31
Коэффициент Омега IYR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.46
Коэффициент Кальмара IYR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.903.55
Коэффициент Мартина IYR, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1515.76
IYR
^GSPC

iShares U.S. Real Estate ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
2.46
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.36$2.51$2.46$2.40$2.21$2.84$2.65$3.02$3.39$2.94$2.81$2.38

Дивидендный доход

2.39%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%3.66%3.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$1.60
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.77$2.51
2022$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.78$2.46
2021$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.14$2.40
2020$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.60$2.21
2019$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.89$2.84
2018$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.47$2.65
2017$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.87$3.02
2016$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$1.08$3.39
2015$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.96$2.94
2014$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.81$2.81
2013$0.58$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.59$2.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.27%
-1.40%
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Real Estate ETF показал максимальную просадку в 74.13%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1030 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Real Estate ETF составляет 8.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.13%8 февр. 2007 г.5236 мар. 2009 г.103010 апр. 2013 г.1553
-42.32%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.27120 апр. 2021 г.296
-33.75%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.
-18.84%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.7831 авг. 2004 г.104
-18.53%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.2005 июн. 2014 г.262

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Real Estate ETF составляет 5.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
4.07%
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)