PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642877397
CUSIP464287739
ЭмитентiShares
Дата выпуска12 июн. 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияREIT
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Real Estate Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаНедвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IYR составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IYR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IYR с VNQ, IYR с XLRE, IYR с REM, IYR с IYZ, IYR с PSR, IYR с FRI, IYR с VOO, IYR с REZ, IYR с FREL, IYR с VIOV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Real Estate ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.93%
14.05%
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Real Estate ETF показал доход в 8.93% с начала года и 29.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Real Estate ETF составила 6.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.93%25.45%
1 месяц-1.23%2.91%
6 месяцев13.93%14.05%
1 год29.48%35.64%
5 лет (среднегодовая)4.02%14.13%
10 лет (среднегодовая)6.10%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.10%2.13%1.85%-8.12%4.93%1.88%7.62%5.40%3.06%-3.49%8.93%
20239.98%-5.96%-1.94%0.92%-4.03%5.74%1.74%-3.08%-7.40%-3.60%12.29%8.97%11.89%
2022-8.23%-4.59%6.86%-4.13%-4.44%-6.89%8.86%-5.86%-12.71%3.16%6.17%-4.73%-25.51%
2021-0.43%2.43%5.77%7.89%1.01%2.26%4.69%1.94%-5.63%7.28%-2.41%9.47%38.74%
20201.60%-7.58%-19.63%9.31%1.80%2.47%4.12%0.23%-2.34%-2.92%8.58%2.50%-5.23%
201911.48%0.73%4.17%-0.05%-0.15%1.28%2.38%3.43%1.89%0.77%-1.12%0.86%28.21%
2018-3.02%-6.66%3.77%0.23%3.37%4.06%0.83%2.38%-2.85%-2.39%4.70%-7.82%-4.33%
20170.13%4.37%-1.45%0.56%-0.11%2.08%1.12%0.67%-0.78%0.05%2.57%-0.12%9.31%
2016-4.10%-0.75%10.26%-1.67%2.21%6.24%3.65%-3.35%-1.47%-4.96%-2.34%4.23%7.01%
20155.71%-2.60%1.07%-4.82%-0.33%-4.40%4.95%-5.81%1.62%6.22%-0.20%1.11%1.62%
20143.44%4.75%0.15%3.03%2.80%1.01%-0.11%3.47%-5.89%8.35%2.72%0.81%26.69%
20134.02%1.26%2.87%5.73%-6.49%-2.38%0.24%-6.53%3.45%3.73%-4.64%0.90%1.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IYR среди ETFs на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IYR, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYR, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IYR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYR, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYR, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYR, с текущим значением в 6.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

iShares U.S. Real Estate ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
2.90
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.36$2.51$2.46$2.40$2.21$2.84$2.65$3.02$3.39$2.94$2.81$2.38

Дивидендный доход

2.41%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%3.66%3.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$1.60
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.77$2.51
2022$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.78$2.46
2021$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.14$2.40
2020$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.60$2.21
2019$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.89$2.84
2018$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.47$2.65
2017$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.87$3.02
2016$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$1.08$3.39
2015$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.96$2.94
2014$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.81$2.81
2013$0.58$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.59$2.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.21%
-0.29%
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Real Estate ETF показал максимальную просадку в 74.13%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1030 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Real Estate ETF составляет 9.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.13%8 февр. 2007 г.5236 мар. 2009 г.103010 апр. 2013 г.1553
-42.32%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.27120 апр. 2021 г.296
-33.75%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.
-18.84%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.7831 авг. 2004 г.104
-18.53%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.2005 июн. 2014 г.262

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Real Estate ETF составляет 5.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.67%
3.86%
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)