PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGTHX с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGTHX с ITB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both funds - AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. AGTHX is actively managed, while ITB is passively managed. Over the past 10 years, AGTHX returned 15.79%/yr vs 14.32%/yr for ITB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGTHX charges 0.59%/yr vs 0.38%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности AGTHX и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGTHX показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции AGTHX превзошли акции ITB по среднегодовой доходности: 15.79% против 14.32% соответственно.

AGTHX

1 день
0.27%
1 месяц
0.45%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
21.49%
3 года*
22.87%
5 лет*
11.31%
10 лет*
15.79%

ITB

1 день
0.31%
1 месяц
12.49%
С начала года
1.18%
6 месяцев
-4.59%
1 год
8.99%
3 года*
7.33%
5 лет*
8.75%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGTHX и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		6.60%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.18%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between AGTHX and ITB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.62

Over the past year, the correlation between AGTHX and ITB has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class A

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с ANCFX
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

AGTHX vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGTHX c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGTHXITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.30

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.72

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.35

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

0.67

+4.93

AGTHX vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGTHX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGTHX и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGTHX и ITB

Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGTHXITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-86.53%

+34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-26.04%

+12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

-33.35%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-40.55%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-52.10%

+15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-23.30%

+19.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-37.08%

+27.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

13.49%

-9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AGTHX и ITB

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) составляет 6.25%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGTHXITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

9.26%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

20.89%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

29.80%

-13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

29.29%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

30.06%

-10.31%

Сравнение комиссий AGTHX и ITB

AGTHX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGTHX и ITB

Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности ITB в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		10.03%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.33%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AGTHX and ITB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (9.26%) compared to AGTHX (6.25%). In terms of maximum drawdown, AGTHX dropped -51.91% vs ITB's -86.53%.

AGTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGTHX и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор