Сравнение IBM с AGTHX
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 10 years, IBM returned 10.88%/yr vs 15.79%/yr for AGTHX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBM и AGTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 10.88% против 15.79% соответственно.
IBM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 22.53%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 10.88%
AGTHX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам IBM и AGTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -8.10% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 6.60% | 19.73% | 28.02% | 37.22% | -30.75% | 19.32% | 37.83% | 28.16% | -3.15% | 26.14% |
Correlation
The correlation between IBM and AGTHX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between IBM and AGTHX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. AGTHX — Ранг доходности на риск
IBM
AGTHX
Сравнение IBM c AGTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | AGTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.46 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 5.60 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и AGTHX
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и AGTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -51.91% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -13.76% | -17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -21.57% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -36.38% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -36.38% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.38% | -3.49% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -9.19% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 3.59% | +10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и AGTHX
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.56% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.56% | 6.25% | +15.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.63% | 12.77% | +21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.52% | 16.00% | +23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 20.37% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 19.75% | +6.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и AGTHX
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности AGTHX в 10.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 10.03% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.50% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and AGTHX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.56%) compared to AGTHX (6.25%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs AGTHX's -51.91%.
AGTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и AGTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор