PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGTHX с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGTHX с IWF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AGTHX is actively managed, while IWF is passively managed. Over the past 10 years, AGTHX returned 15.79%/yr vs 18.50%/yr for IWF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AGTHX charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности AGTHX и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGTHX показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции AGTHX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 15.79% против 18.50% соответственно.

AGTHX

1 день
0.27%
1 месяц
0.45%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
21.49%
3 года*
22.87%
5 лет*
11.31%
10 лет*
15.79%

IWF

1 день
2.35%
1 месяц
0.08%
С начала года
5.29%
6 месяцев
6.31%
1 год
23.23%
3 года*
22.85%
5 лет*
14.45%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGTHX и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		6.60%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		5.29%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Correlation

The correlation between AGTHX and IWF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.94

The correlation between AGTHX and IWF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class A

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с ANCFX
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

AGTHX vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGTHX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGTHXIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.45

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.00

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

4.72

+0.88

AGTHX vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGTHX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGTHX и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGTHX и IWF

Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGTHXIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-64.25%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-16.27%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

-23.36%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-32.72%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-32.72%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-3.34%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-22.06%

+12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.94%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AGTHX и IWF

American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGTHXIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.74%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.62%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

16.09%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

21.49%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

21.02%

-1.27%

Сравнение комиссий AGTHX и IWF

AGTHX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGTHX и IWF

Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности IWF в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		10.03%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AGTHX and IWF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGTHX has higher volatility (6.25%) compared to IWF (5.74%). In terms of maximum drawdown, AGTHX dropped -51.91% vs IWF's -64.25%.

IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGTHX и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор