Сравнение AGTHX с IWD
AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both funds - AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. AGTHX is actively managed, while IWD is passively managed. Over the past 10 years, AGTHX returned 15.79%/yr vs 11.56%/yr for IWD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AGTHX charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for IWD.
Доходность
Сравнение доходности AGTHX и IWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGTHX показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции AGTHX превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 15.79% против 11.56% соответственно.
AGTHX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 15.79%
IWD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам AGTHX и IWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 6.60% | 19.73% | 28.02% | 37.22% | -30.75% | 19.32% | 37.83% | 28.16% | -3.15% | 26.14% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 16.71% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
Correlation
The correlation between AGTHX and IWD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.83 |
The correlation between AGTHX and IWD shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGTHX vs. IWD — Ранг доходности на риск
AGTHX
IWD
Сравнение AGTHX c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGTHX | IWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.60 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 19.12 | -13.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGTHX и IWD
Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и IWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGTHX | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -60.10% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -6.79% | -6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.57% | -15.71% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -19.04% | -17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -38.51% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | 0.00% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -8.64% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 1.63% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGTHX и IWD
American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGTHX | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.04% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 8.55% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 11.19% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 14.88% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 17.32% | +2.43% |
Сравнение комиссий AGTHX и IWD
AGTHX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGTHX и IWD
Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности IWD в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 10.03% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.78% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
AGTHX and IWD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGTHX has higher volatility (6.25%) compared to IWD (4.04%). In terms of maximum drawdown, AGTHX dropped -51.91% vs IWD's -60.10%.
IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGTHX и IWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор