Сравнение VBIL с BRK-B
VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, VBIL returned 3.93% vs 1.64% for BRK-B. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBIL показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.42%.
VBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам VBIL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.62% | 3.73% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 6.91% |
Correlation
The correlation between VBIL and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VBIL
BRK-B
Сравнение VBIL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBIL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +38.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 21.06 | 1.03 | +20.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.54 | 0.17 | +42.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 531.57 | 0.36 | +531.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBIL и BRK-B
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -53.86% | +53.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -9.42% | +9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.20% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -11.07% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.53% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и BRK-B
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.05%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 4.12% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 10.80% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 14.45% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 17.13% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 19.44% | -19.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и BRK-B
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
VBIL and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.12%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs BRK-B's -53.86%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.06 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор