Сравнение IYR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IYR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или VOO.
Основные характеристики
| IYR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.36% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 28.16% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -0.94% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.34% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.03% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.48 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.95% | 12.33% |
| Макс. просадка | -74.13% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IYR и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYR и VOO
С начала года, IYR показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.03% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и VOO
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и VOO
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.40% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и VOO
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и VOO
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.