Diversified Top 100 Portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	Corporate Bonds	16.66%
TSLA		16.81%
MSFT		6.04%
NVDA		5.83%
AAPL Apple Inc.	Technology	5%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	5%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5%
META		5%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5%
TSM		5%
V		3.33%
UNH		3.33%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3.33%
BHP BHP Group	Basic Materials	0.83%
LVMUY		0.83%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	0.83%
LLY		0.42%
WMT		0.42%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	0.42%
MA		0.42%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	0.42%
NVO		0.42%
PG		0.42%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	0.42%
MRK		0.42%
KO		0.42%
PEP		0.42%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	0.42%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	0.42%
ADBE Adobe Inc	Technology	0.42%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	0.42%
MCD		0.42%
NVS		0.42%
AZN AstraZeneca PLC	Healthcare	0.42%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	0.42%
PFE		0.42%
TMO		0.42%
NFLX		0.42%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	0.42%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	0.42%
NKE		0.42%
TXN		0.42%
UPS		0.42%
MS		0.42%
LRLCY		0.21%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	0.21%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Top 100 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Diversified Top 100 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Diversified Top 100 Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 45.14% с начала года и доходность в 25.44% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.94%	8.79%	12.52%	16.97%	8.21%	9.14%
Diversified Top 100 Portfolio	-0.91%	17.66%	45.14%	35.34%	28.41%	25.44%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	-2.14%	9.37%	35.10%	16.88%	26.96%	27.94%
MSFT	-1.85%	13.47%	33.09%	34.53%	24.02%	26.28%
GOOG Alphabet Inc.	0.43%	23.75%	47.92%	32.35%	17.31%	17.56%
AMZN Amazon.com, Inc.	-3.11%	31.58%	53.71%	13.48%	5.53%	24.15%
NVDA	-9.57%	55.41%	184.83%	232.66%	44.46%	61.60%
TSLA	2.64%	28.61%	98.80%	-11.06%	65.19%	34.31%
META	4.76%	45.18%	148.53%	113.00%	12.69%	18.61%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.19%	20.49%	16.59%	34.50%	10.59%	11.90%
TSM	-7.64%	-7.03%	16.29%	17.79%	16.47%	19.44%
V	-3.09%	6.76%	13.81%	28.82%	10.24%	17.70%
UNH	3.87%	7.17%	-3.44%	-0.02%	15.71%	23.06%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.90%	18.39%	11.09%	37.72%	7.84%	12.75%
BHP BHP Group	5.68%	0.34%	-3.22%	22.89%	10.86%	4.69%
LVMUY	-9.25%	-11.41%	7.65%	34.07%	18.81%	19.99%
LLY	-0.56%	64.57%	51.69%	78.65%	41.61%	29.41%
WMT	2.87%	15.34%	15.82%	26.74%	13.24%	10.48%
JNJ Johnson & Johnson	-3.46%	6.70%	-7.13%	-0.96%	5.78%	8.22%
MA	-0.17%	14.73%	16.21%	37.86%	13.27%	20.25%
AVGO Broadcom Inc.	-2.14%	31.73%	50.96%	81.60%	31.90%	34.68%
NVO	-2.05%	20.70%	38.42%	91.30%	34.08%	18.48%
PG	-1.28%	4.61%	1.91%	14.73%	15.77%	10.12%
HD The Home Depot, Inc.	-4.70%	9.50%	-1.18%	15.90%	10.78%	18.01%
ASML ASML Holding N.V.	-9.82%	-8.86%	8.24%	35.95%	26.60%	22.77%
MRK	-2.85%	2.84%	-2.18%	25.89%	12.99%	10.88%
KO	-3.86%	-3.94%	-7.33%	1.31%	8.09%	7.86%
PEP	-1.63%	-0.76%	-0.95%	6.84%	12.56%	11.40%
ABBV AbbVie Inc.	4.12%	-1.37%	-2.64%	11.10%	15.59%	16.45%
COST Costco Wholesale Corporation	4.60%	13.23%	23.06%	20.67%	20.78%	20.94%
ADBE Adobe Inc	-2.32%	36.79%	52.41%	80.24%	13.92%	24.93%
CRM salesforce.com, inc.	-1.45%	8.61%	55.69%	40.42%	5.39%	14.84%
MCD	-3.83%	1.40%	5.01%	13.15%	12.97%	14.43%
NVS	-0.63%	21.00%	16.33%	38.84%	10.05%	7.07%
AZN AstraZeneca PLC	-0.62%	0.54%	2.16%	26.91%	14.94%	11.75%
CSCO Cisco Systems, Inc.	-3.82%	7.67%	15.06%	36.07%	5.17%	12.69%
PFE	-10.14%	-17.28%	-34.19%	-22.85%	-1.05%	4.44%
TMO	-7.10%	-9.81%	-8.52%	-3.21%	15.98%	16.54%
NFLX	-8.71%	15.66%	28.80%	67.75%	0.56%	23.73%
ABT Abbott Laboratories	-5.82%	1.08%	-9.32%	-0.64%	8.13%	12.49%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-5.92%	-1.79%	48.53%	41.55%	24.27%	39.96%
NKE	-7.78%	-24.24%	-21.62%	-5.18%	2.43%	11.17%
TXN	-4.47%	-9.38%	-0.84%	2.39%	11.38%	16.74%
UPS	-8.94%	-15.80%	-9.09%	-2.93%	9.15%	8.07%
MS	0.08%	1.00%	0.53%	5.88%	14.95%	13.79%
LRLCY	-2.92%	-0.70%	20.02%	35.42%	13.60%	12.51%
CAT Caterpillar Inc.	0.18%	27.14%	15.72%	69.92%	14.97%	14.06%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	0.54%	4.27%	4.80%	5.99%	2.19%	1.72%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	FLOT	TSLA	WMT	AZN	NVO	LLY	BHP	MRK	ABBV	AMD	NFLX	PG	PFE	KO	UNH	MCD	PEP	JNJ	NVS	CAT	LRLCY	COST	TSM	JPM	LVMUY	META	UPS	NKE	HD	MS	NVDA	AMZN	CRM	AVGO	AAPL	ABT	TMO	ASML	BRK-B	CSCO	GOOG	ADBE	TXN	V	MA	MSFT
FLOT	1.00	0.06	0.04	0.04	0.02	0.00	0.11	0.02	-0.01	0.05	0.08	0.07	0.03	0.09	0.07	0.09	0.06	0.05	0.04	0.08	0.06	0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.07	0.09	0.09	0.07	0.05	0.07	0.08	0.05	0.08	0.06	0.08	0.09	0.09	0.05	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	0.07
TSLA	0.06	1.00	0.16	0.16	0.18	0.13	0.24	0.11	0.17	0.36	0.39	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19	0.16	0.12	0.19	0.25	0.21	0.26	0.36	0.25	0.28	0.37	0.25	0.32	0.25	0.28	0.43	0.42	0.41	0.39	0.41	0.27	0.31	0.38	0.24	0.28	0.38	0.41	0.37	0.31	0.33	0.39
WMT	0.04	0.16	1.00	0.20	0.22	0.26	0.20	0.29	0.24	0.18	0.20	0.45	0.28	0.38	0.31	0.35	0.45	0.36	0.28	0.24	0.27	0.58	0.21	0.26	0.25	0.21	0.35	0.31	0.42	0.24	0.23	0.27	0.21	0.23	0.28	0.33	0.31	0.25	0.39	0.34	0.29	0.27	0.29	0.29	0.29	0.32
AZN	0.04	0.16	0.20	1.00	0.47	0.39	0.26	0.42	0.37	0.18	0.23	0.30	0.40	0.28	0.28	0.27	0.29	0.37	0.54	0.22	0.37	0.22	0.23	0.22	0.31	0.27	0.23	0.24	0.24	0.22	0.22	0.24	0.26	0.24	0.26	0.39	0.37	0.31	0.27	0.31	0.28	0.29	0.27	0.32	0.30	0.32
NVO	0.02	0.18	0.22	0.47	1.00	0.39	0.19	0.37	0.33	0.21	0.23	0.26	0.36	0.24	0.29	0.25	0.27	0.34	0.48	0.20	0.39	0.26	0.23	0.21	0.34	0.29	0.24	0.26	0.26	0.23	0.26	0.26	0.31	0.28	0.28	0.40	0.41	0.34	0.24	0.28	0.31	0.34	0.28	0.33	0.32	0.34
LLY	0.00	0.13	0.26	0.39	0.39	1.00	0.19	0.52	0.46	0.16	0.22	0.34	0.50	0.30	0.39	0.27	0.34	0.51	0.43	0.21	0.25	0.29	0.17	0.25	0.21	0.26	0.25	0.23	0.27	0.23	0.21	0.24	0.26	0.24	0.27	0.45	0.39	0.25	0.34	0.34	0.30	0.29	0.27	0.32	0.30	0.34
BHP	0.11	0.24	0.20	0.26	0.19	0.19	1.00	0.23	0.22	0.29	0.26	0.23	0.26	0.26	0.26	0.24	0.21	0.24	0.31	0.58	0.30	0.22	0.39	0.45	0.41	0.28	0.34	0.32	0.30	0.46	0.31	0.30	0.29	0.36	0.35	0.28	0.32	0.40	0.45	0.40	0.33	0.32	0.41	0.36	0.38	0.35
MRK	0.02	0.11	0.29	0.42	0.37	0.52	0.23	1.00	0.46	0.13	0.18	0.39	0.56	0.38	0.41	0.35	0.39	0.54	0.49	0.27	0.28	0.28	0.15	0.32	0.26	0.22	0.28	0.26	0.28	0.29	0.15	0.20	0.24	0.23	0.24	0.46	0.44	0.21	0.40	0.35	0.26	0.27	0.27	0.35	0.33	0.31
ABBV	-0.01	0.17	0.24	0.37	0.33	0.46	0.22	0.46	1.00	0.16	0.21	0.32	0.49	0.31	0.40	0.28	0.32	0.46	0.43	0.29	0.25	0.25	0.22	0.33	0.28	0.25	0.32	0.28	0.31	0.30	0.23	0.24	0.28	0.28	0.27	0.46	0.41	0.28	0.38	0.36	0.32	0.29	0.31	0.34	0.35	0.33
AMD	0.05	0.36	0.18	0.18	0.21	0.16	0.29	0.13	0.16	1.00	0.39	0.14	0.19	0.14	0.22	0.21	0.15	0.15	0.20	0.28	0.26	0.28	0.48	0.27	0.32	0.41	0.31	0.33	0.31	0.32	0.65	0.45	0.45	0.49	0.44	0.31	0.35	0.52	0.28	0.38	0.43	0.48	0.54	0.38	0.39	0.47
NFLX	0.08	0.39	0.20	0.23	0.23	0.22	0.26	0.18	0.21	0.39	1.00	0.19	0.20	0.14	0.25	0.22	0.20	0.20	0.24	0.25	0.27	0.31	0.36	0.26	0.32	0.52	0.29	0.36	0.33	0.29	0.47	0.55	0.49	0.40	0.45	0.33	0.37	0.42	0.27	0.36	0.49	0.53	0.42	0.40	0.41	0.48
PG	0.07	0.13	0.45	0.30	0.26	0.34	0.23	0.39	0.32	0.14	0.19	1.00	0.36	0.61	0.35	0.42	0.65	0.49	0.36	0.26	0.38	0.43	0.20	0.27	0.30	0.23	0.38	0.31	0.38	0.23	0.20	0.25	0.24	0.24	0.29	0.41	0.36	0.27	0.41	0.38	0.30	0.29	0.32	0.36	0.36	0.36
PFE	0.03	0.15	0.28	0.40	0.36	0.50	0.26	0.56	0.49	0.19	0.20	0.36	1.00	0.35	0.41	0.29	0.36	0.52	0.46	0.29	0.29	0.30	0.19	0.34	0.28	0.23	0.34	0.28	0.33	0.33	0.22	0.23	0.24	0.27	0.28	0.47	0.45	0.27	0.41	0.39	0.30	0.29	0.30	0.36	0.34	0.33
KO	0.09	0.16	0.38	0.28	0.24	0.30	0.26	0.38	0.31	0.14	0.14	0.61	0.35	1.00	0.35	0.48	0.72	0.46	0.36	0.32	0.39	0.39	0.21	0.34	0.34	0.22	0.38	0.33	0.36	0.30	0.18	0.23	0.24	0.27	0.29	0.38	0.33	0.27	0.48	0.38	0.31	0.29	0.31	0.40	0.40	0.36
UNH	0.07	0.18	0.31	0.28	0.29	0.39	0.26	0.41	0.40	0.22	0.25	0.35	0.41	0.35	1.00	0.33	0.36	0.44	0.37	0.33	0.28	0.34	0.26	0.40	0.29	0.28	0.35	0.32	0.38	0.37	0.27	0.28	0.28	0.31	0.34	0.44	0.43	0.31	0.46	0.38	0.36	0.33	0.35	0.40	0.39	0.38
MCD	0.09	0.19	0.35	0.27	0.25	0.27	0.24	0.35	0.28	0.21	0.22	0.42	0.29	0.48	0.33	1.00	0.46	0.39	0.34	0.31	0.34	0.38	0.26	0.36	0.34	0.31	0.37	0.37	0.41	0.34	0.26	0.30	0.30	0.33	0.34	0.39	0.36	0.33	0.45	0.40	0.35	0.34	0.37	0.43	0.44	0.40
PEP	0.06	0.16	0.45	0.29	0.27	0.34	0.21	0.39	0.32	0.15	0.20	0.65	0.36	0.72	0.36	0.46	1.00	0.48	0.37	0.23	0.39	0.45	0.24	0.26	0.32	0.27	0.37	0.32	0.40	0.25	0.22	0.28	0.28	0.29	0.34	0.41	0.37	0.30	0.42	0.39	0.33	0.33	0.33	0.39	0.38	0.40
JNJ	0.05	0.12	0.36	0.37	0.34	0.51	0.24	0.54	0.46	0.15	0.20	0.49	0.52	0.46	0.44	0.39	0.48	1.00	0.46	0.30	0.32	0.36	0.23	0.32	0.28	0.24	0.35	0.29	0.34	0.29	0.19	0.24	0.24	0.26	0.28	0.51	0.43	0.29	0.47	0.42	0.32	0.29	0.32	0.38	0.37	0.34
NVS	0.04	0.19	0.28	0.54	0.48	0.43	0.31	0.49	0.43	0.20	0.24	0.36	0.46	0.36	0.37	0.34	0.37	0.46	1.00	0.29	0.43	0.30	0.28	0.31	0.39	0.30	0.31	0.29	0.31	0.31	0.25	0.28	0.30	0.30	0.32	0.48	0.42	0.37	0.37	0.39	0.32	0.36	0.33	0.40	0.38	0.37
CAT	0.08	0.25	0.24	0.22	0.20	0.21	0.58	0.27	0.29	0.28	0.25	0.26	0.29	0.32	0.33	0.31	0.23	0.30	0.29	1.00	0.29	0.27	0.39	0.60	0.38	0.29	0.48	0.40	0.39	0.58	0.33	0.29	0.28	0.42	0.36	0.33	0.37	0.40	0.59	0.47	0.36	0.31	0.49	0.43	0.45	0.36
LRLCY	0.06	0.21	0.27	0.37	0.39	0.25	0.30	0.28	0.25	0.26	0.27	0.38	0.29	0.39	0.28	0.34	0.39	0.32	0.43	0.29	1.00	0.33	0.35	0.32	0.64	0.33	0.35	0.36	0.33	0.34	0.31	0.37	0.34	0.35	0.36	0.41	0.40	0.47	0.37	0.40	0.39	0.39	0.37	0.42	0.41	0.41
COST	0.09	0.26	0.58	0.22	0.26	0.29	0.22	0.28	0.25	0.28	0.31	0.43	0.30	0.39	0.34	0.38	0.45	0.36	0.30	0.27	0.33	1.00	0.32	0.30	0.34	0.34	0.42	0.43	0.52	0.31	0.37	0.41	0.35	0.36	0.44	0.41	0.41	0.37	0.43	0.44	0.43	0.44	0.43	0.41	0.41	0.48
TSM	0.08	0.36	0.21	0.23	0.23	0.17	0.39	0.15	0.22	0.48	0.36	0.20	0.19	0.21	0.26	0.26	0.24	0.23	0.28	0.39	0.35	0.32	1.00	0.37	0.44	0.40	0.37	0.38	0.35	0.43	0.58	0.44	0.43	0.57	0.52	0.35	0.41	0.63	0.38	0.43	0.48	0.49	0.63	0.45	0.46	0.49
JPM	0.08	0.25	0.26	0.22	0.21	0.25	0.45	0.32	0.33	0.27	0.26	0.27	0.34	0.34	0.40	0.36	0.26	0.32	0.31	0.60	0.32	0.30	0.37	1.00	0.40	0.33	0.48	0.44	0.43	0.81	0.35	0.32	0.33	0.42	0.38	0.38	0.37	0.41	0.73	0.49	0.41	0.32	0.47	0.49	0.49	0.39
LVMUY	0.10	0.28	0.25	0.31	0.34	0.21	0.41	0.26	0.28	0.32	0.32	0.30	0.28	0.34	0.29	0.34	0.32	0.28	0.39	0.38	0.64	0.34	0.44	0.40	1.00	0.38	0.38	0.43	0.38	0.44	0.38	0.41	0.39	0.41	0.42	0.38	0.40	0.55	0.42	0.40	0.45	0.44	0.46	0.48	0.49	0.45
META	0.08	0.37	0.21	0.27	0.29	0.26	0.28	0.22	0.25	0.41	0.52	0.23	0.23	0.22	0.28	0.31	0.27	0.24	0.30	0.29	0.33	0.34	0.40	0.33	0.38	1.00	0.35	0.41	0.37	0.36	0.51	0.61	0.54	0.47	0.53	0.38	0.41	0.47	0.35	0.41	0.67	0.59	0.48	0.51	0.50	0.57
UPS	0.07	0.25	0.35	0.23	0.24	0.25	0.34	0.28	0.32	0.31	0.29	0.38	0.34	0.38	0.35	0.37	0.37	0.35	0.31	0.48	0.35	0.42	0.37	0.48	0.38	0.35	1.00	0.46	0.50	0.49	0.39	0.37	0.36	0.42	0.41	0.43	0.43	0.42	0.54	0.49	0.40	0.43	0.47	0.44	0.46	0.45
NKE	0.09	0.32	0.31	0.24	0.26	0.23	0.32	0.26	0.28	0.33	0.36	0.31	0.28	0.33	0.32	0.37	0.32	0.29	0.29	0.40	0.36	0.43	0.38	0.44	0.43	0.41	0.46	1.00	0.52	0.47	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.41	0.44	0.44	0.46	0.45	0.46	0.49	0.48	0.49	0.50	0.47
HD	0.09	0.25	0.42	0.24	0.26	0.27	0.30	0.28	0.31	0.31	0.33	0.38	0.33	0.36	0.38	0.41	0.40	0.34	0.31	0.39	0.33	0.52	0.35	0.43	0.38	0.37	0.50	0.52	1.00	0.44	0.39	0.41	0.39	0.40	0.41	0.43	0.45	0.42	0.49	0.47	0.43	0.44	0.48	0.48	0.47	0.47
MS	0.07	0.28	0.24	0.22	0.23	0.23	0.46	0.29	0.30	0.32	0.29	0.23	0.33	0.30	0.37	0.34	0.25	0.29	0.31	0.58	0.34	0.31	0.43	0.81	0.44	0.36	0.49	0.47	0.44	1.00	0.41	0.36	0.39	0.45	0.42	0.40	0.41	0.45	0.69	0.48	0.44	0.37	0.50	0.50	0.52	0.43
NVDA	0.05	0.43	0.23	0.22	0.26	0.21	0.31	0.15	0.23	0.65	0.47	0.20	0.22	0.18	0.27	0.26	0.22	0.19	0.25	0.33	0.31	0.37	0.58	0.35	0.38	0.51	0.39	0.42	0.39	0.41	1.00	0.54	0.54	0.60	0.54	0.39	0.43	0.63	0.36	0.47	0.54	0.59	0.66	0.47	0.50	0.59
AMZN	0.07	0.42	0.27	0.24	0.26	0.24	0.30	0.20	0.24	0.45	0.55	0.25	0.23	0.23	0.28	0.30	0.28	0.24	0.28	0.29	0.37	0.41	0.44	0.32	0.41	0.61	0.37	0.43	0.41	0.36	0.54	1.00	0.58	0.47	0.57	0.41	0.43	0.49	0.35	0.44	0.68	0.62	0.48	0.51	0.52	0.63
CRM	0.08	0.41	0.21	0.26	0.31	0.26	0.29	0.24	0.28	0.45	0.49	0.24	0.24	0.24	0.28	0.30	0.28	0.24	0.30	0.28	0.34	0.35	0.43	0.33	0.39	0.54	0.36	0.43	0.39	0.39	0.54	0.58	1.00	0.48	0.51	0.44	0.47	0.49	0.37	0.47	0.56	0.69	0.49	0.55	0.55	0.62
AVGO	0.05	0.39	0.23	0.24	0.28	0.24	0.36	0.23	0.28	0.49	0.40	0.24	0.27	0.27	0.31	0.33	0.29	0.26	0.30	0.42	0.35	0.36	0.57	0.42	0.41	0.47	0.42	0.44	0.40	0.45	0.60	0.47	0.48	1.00	0.58	0.42	0.44	0.63	0.43	0.52	0.49	0.53	0.71	0.47	0.50	0.54
AAPL	0.08	0.41	0.28	0.26	0.28	0.27	0.35	0.24	0.27	0.44	0.45	0.29	0.28	0.29	0.34	0.34	0.34	0.28	0.32	0.36	0.36	0.44	0.52	0.38	0.42	0.53	0.41	0.44	0.41	0.42	0.54	0.57	0.51	0.58	1.00	0.43	0.46	0.55	0.43	0.52	0.59	0.57	0.58	0.51	0.52	0.63
ABT	0.06	0.27	0.33	0.39	0.40	0.45	0.28	0.46	0.46	0.31	0.33	0.41	0.47	0.38	0.44	0.39	0.41	0.51	0.48	0.33	0.41	0.41	0.35	0.38	0.38	0.38	0.43	0.41	0.43	0.40	0.39	0.41	0.44	0.42	0.43	1.00	0.65	0.43	0.46	0.49	0.46	0.49	0.46	0.49	0.50	0.51
TMO	0.08	0.31	0.31	0.37	0.41	0.39	0.32	0.44	0.41	0.35	0.37	0.36	0.45	0.33	0.43	0.36	0.37	0.43	0.42	0.37	0.40	0.41	0.41	0.37	0.40	0.41	0.43	0.44	0.45	0.41	0.43	0.43	0.47	0.44	0.46	0.65	1.00	0.49	0.44	0.49	0.48	0.53	0.50	0.50	0.50	0.53
ASML	0.09	0.38	0.25	0.31	0.34	0.25	0.40	0.21	0.28	0.52	0.42	0.27	0.27	0.27	0.31	0.33	0.30	0.29	0.37	0.40	0.47	0.37	0.63	0.41	0.55	0.47	0.42	0.44	0.42	0.45	0.63	0.49	0.49	0.63	0.55	0.43	0.49	1.00	0.43	0.50	0.54	0.57	0.68	0.51	0.53	0.58
BRK-B	0.09	0.24	0.39	0.27	0.24	0.34	0.45	0.40	0.38	0.28	0.27	0.41	0.41	0.48	0.46	0.45	0.42	0.47	0.37	0.59	0.37	0.43	0.38	0.73	0.42	0.35	0.54	0.46	0.49	0.69	0.36	0.35	0.37	0.43	0.43	0.46	0.44	0.43	1.00	0.55	0.45	0.39	0.51	0.54	0.55	0.46
CSCO	0.05	0.28	0.34	0.31	0.28	0.34	0.40	0.35	0.36	0.38	0.36	0.38	0.39	0.38	0.38	0.40	0.39	0.42	0.39	0.47	0.40	0.44	0.43	0.49	0.40	0.41	0.49	0.45	0.47	0.48	0.47	0.44	0.47	0.52	0.52	0.49	0.49	0.50	0.55	1.00	0.50	0.52	0.58	0.53	0.54	0.56
GOOG	0.07	0.38	0.29	0.28	0.31	0.30	0.33	0.26	0.32	0.43	0.49	0.30	0.30	0.31	0.36	0.35	0.33	0.32	0.32	0.36	0.39	0.43	0.48	0.41	0.45	0.67	0.40	0.46	0.43	0.44	0.54	0.68	0.56	0.49	0.59	0.46	0.48	0.54	0.45	0.50	1.00	0.64	0.55	0.58	0.58	0.69
ADBE	0.09	0.41	0.27	0.29	0.34	0.29	0.32	0.27	0.29	0.48	0.53	0.29	0.29	0.29	0.33	0.34	0.33	0.29	0.36	0.31	0.39	0.44	0.49	0.32	0.44	0.59	0.43	0.49	0.44	0.37	0.59	0.62	0.69	0.53	0.57	0.49	0.53	0.57	0.39	0.52	0.64	1.00	0.57	0.61	0.60	0.72
TXN	0.06	0.37	0.29	0.27	0.28	0.27	0.41	0.27	0.31	0.54	0.42	0.32	0.30	0.31	0.35	0.37	0.33	0.32	0.33	0.49	0.37	0.43	0.63	0.47	0.46	0.48	0.47	0.48	0.48	0.50	0.66	0.48	0.49	0.71	0.58	0.46	0.50	0.68	0.51	0.58	0.55	0.57	1.00	0.55	0.56	0.60
V	0.07	0.31	0.29	0.32	0.33	0.32	0.36	0.35	0.34	0.38	0.40	0.36	0.36	0.40	0.40	0.43	0.39	0.38	0.40	0.43	0.42	0.41	0.45	0.49	0.48	0.51	0.44	0.49	0.48	0.50	0.47	0.51	0.55	0.47	0.51	0.49	0.50	0.51	0.54	0.53	0.58	0.61	0.55	1.00	0.86	0.61
MA	0.08	0.33	0.29	0.30	0.32	0.30	0.38	0.33	0.35	0.39	0.41	0.36	0.34	0.40	0.39	0.44	0.38	0.37	0.38	0.45	0.41	0.41	0.46	0.49	0.49	0.50	0.46	0.50	0.47	0.52	0.50	0.52	0.55	0.50	0.52	0.50	0.50	0.53	0.55	0.54	0.58	0.60	0.56	0.86	1.00	0.62
MSFT	0.07	0.39	0.32	0.32	0.34	0.34	0.35	0.31	0.33	0.47	0.48	0.36	0.33	0.36	0.38	0.40	0.40	0.34	0.37	0.36	0.41	0.48	0.49	0.39	0.45	0.57	0.45	0.47	0.47	0.43	0.59	0.63	0.62	0.54	0.63	0.51	0.53	0.58	0.46	0.56	0.69	0.72	0.60	0.61	0.62	1.00

Коэффициент Шарпа

Diversified Top 100 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа Diversified Top 100 Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

Diversified Top 100 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Diversified Top 100 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Diversified Top 100 Portfolio	1.49%	1.08%	0.68%	0.87%	1.34%	1.38%	1.12%	1.17%	1.36%	1.15%	1.23%	1.52%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
MSFT	0.86%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
GOOG Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
TSLA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM	1.67%	1.95%	1.27%	1.29%	2.93%	3.09%	2.63%	3.04%	3.04%	2.19%	2.87%	2.96%
V	0.77%	0.76%	0.62%	0.57%	0.57%	0.69%	0.63%	0.78%	0.68%	0.68%	0.67%	0.70%
UNH	1.39%	1.22%	1.14%	1.43%	1.49%	1.49%	1.42%	1.64%	1.79%	1.59%	1.62%	1.74%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.74%	3.05%	2.46%	3.06%	2.65%	2.93%	2.25%	2.58%	3.17%	3.19%	3.05%	3.53%
BHP BHP Group	5.99%	10.87%	11.27%	4.52%	11.07%	6.89%	5.35%	2.58%	14.66%	8.53%	5.87%	5.09%
LVMUY	1.63%	1.79%	1.02%	1.71%	1.59%	2.39%	1.75%	2.38%	14.86%	3.10%	2.89%	2.75%
LLY	0.79%	1.08%	1.26%	1.82%	2.08%	2.10%	2.73%	3.16%	2.77%	3.41%	4.76%	5.11%
WMT	1.40%	1.60%	1.56%	1.56%	1.89%	2.42%	2.29%	3.29%	3.74%	2.69%	2.95%	2.94%
JNJ Johnson & Johnson	2.89%	2.57%	2.57%	2.72%	2.84%	3.12%	2.77%	3.27%	3.53%	3.34%	3.68%	4.59%
MA	0.55%	0.57%	0.49%	0.46%	0.45%	0.54%	0.60%	0.77%	0.69%	0.54%	0.27%	0.23%
AVGO Broadcom Inc.	2.22%	3.08%	2.35%	3.30%	4.01%	3.65%	2.36%	1.88%	1.54%	1.71%	2.43%	2.56%
NVO	2.27%	2.01%	2.30%	2.02%	2.36%	2.24%	1.76%	3.41%	1.11%	1.75%	1.52%	1.41%
PG	2.45%	2.43%	2.17%	2.40%	2.60%	3.49%	3.48%	3.83%	4.12%	3.57%	3.85%	4.45%
HD The Home Depot, Inc.	2.67%	2.46%	1.66%	2.41%	2.72%	2.69%	2.16%	2.42%	2.14%	2.19%	2.37%	2.40%
ASML ASML Holding N.V.	1.04%	1.19%	0.50%	0.56%	1.22%	0.97%	0.68%	0.98%	0.78%	0.72%	0.68%	21.46%
MRK	2.75%	2.58%	3.59%	3.31%	2.80%	3.01%	4.00%	3.86%	4.34%	4.08%	4.67%	5.78%
KO	3.16%	2.83%	2.99%	3.25%	3.25%	3.82%	3.87%	4.19%	3.93%	3.82%	3.69%	3.94%
PEP	2.76%	2.56%	2.56%	2.93%	3.08%	3.71%	3.12%	3.44%	3.46%	3.45%	3.57%	4.23%
ABBV AbbVie Inc.	3.83%	3.59%	4.11%	4.94%	5.72%	4.87%	3.44%	4.90%	4.77%	3.66%	4.52%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.69%	0.77%	0.55%	3.45%	0.91%	1.16%	5.18%	1.24%	4.66%	1.16%	1.23%	10.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCD	2.23%	2.18%	2.04%	2.50%	2.61%	2.63%	2.55%	3.48%	3.52%	4.38%	4.16%	4.35%
NVS	3.43%	3.86%	4.20%	3.64%	3.18%	4.26%	4.16%	5.00%	4.49%	4.14%	4.59%	5.89%
AZN AstraZeneca PLC	2.14%	2.18%	2.51%	3.01%	3.10%	4.12%	4.69%	6.24%	5.28%	5.38%	6.65%	9.02%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.87%	3.24%	2.45%	3.47%	3.23%	3.41%	3.51%	4.04%	3.85%	3.50%	3.09%	3.53%
PFE	4.99%	3.22%	2.81%	4.33%	4.23%	3.72%	4.37%	4.75%	4.63%	4.60%	4.48%	5.18%
TMO	0.27%	0.22%	0.16%	0.19%	0.24%	0.31%	0.32%	0.43%	0.43%	0.49%	0.56%	0.88%
NFLX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABT Abbott Laboratories	2.04%	1.74%	1.32%	1.38%	1.57%	1.67%	2.05%	3.05%	2.47%	2.31%	1.76%	3.75%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NKE	1.50%	1.08%	0.69%	0.73%	0.93%	1.16%	1.25%	1.40%	1.01%	1.14%	1.23%	1.64%
TXN	3.09%	2.90%	2.35%	2.44%	2.77%	3.17%	2.37%	2.69%	3.14%	2.93%	3.16%	3.11%
UPS	4.15%	3.59%	2.02%	2.60%	3.68%	4.33%	3.34%	3.36%	3.86%	3.16%	3.17%	4.27%
MS	3.81%	3.56%	2.27%	2.22%	2.85%	3.20%	2.02%	1.99%	2.13%	1.13%	0.81%	1.33%
LRLCY	1.52%	1.55%	1.03%	1.18%	1.54%	2.05%	1.73%	2.16%	2.06%	2.39%	2.07%	6.70%
CAT Caterpillar Inc.	1.79%	1.96%	2.15%	2.40%	2.80%	2.90%	2.26%	3.93%	5.33%	3.63%	2.49%	3.71%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	5.01%	2.14%	0.45%	1.33%	3.00%	2.67%	1.65%	1.12%	0.61%	0.51%	0.55%	1.19%

Комиссия

Комиссия Diversified Top 100 Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

0.20%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AAPL Apple Inc.	0.51
MSFT	N/A
GOOG Alphabet Inc.	0.91
AMZN Amazon.com, Inc.	0.23
NVDA	N/A
TSLA	N/A
META	N/A
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.87
TSM	N/A
V	N/A
UNH	N/A
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.38
BHP BHP Group	0.62
LVMUY	N/A
LLY	N/A
WMT	N/A
JNJ Johnson & Johnson	0.07
MA	N/A
AVGO Broadcom Inc.	2.28
NVO	N/A
PG	N/A
HD The Home Depot, Inc.	0.63
ASML ASML Holding N.V.	0.70
MRK	N/A
KO	N/A
PEP	N/A
ABBV AbbVie Inc.	0.62
COST Costco Wholesale Corporation	0.64
ADBE Adobe Inc	2.26
CRM salesforce.com, inc.	1.12
MCD	N/A
NVS	N/A
AZN AstraZeneca PLC	0.97
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.57
PFE	N/A
TMO	N/A
NFLX	N/A
ABT Abbott Laboratories	-0.03
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.56
NKE	N/A
TXN	N/A
UPS	N/A
MS	N/A
LRLCY	N/A
CAT Caterpillar Inc.	2.10
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	2.28

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Diversified Top 100 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Diversified Top 100 Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 34.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 58 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.74%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	58	10 июн. 2020 г.	78
-31.5%	4 янв. 2022 г.	248	28 дек. 2022 г.	112	9 июн. 2023 г.	360
-16.47%	8 авг. 2018 г.	96	24 дек. 2018 г.	137	12 июл. 2019 г.	233
-15.2%	30 дек. 2015 г.	29	10 февр. 2016 г.	35	1 апр. 2016 г.	64
-13.52%	1 сент. 2020 г.	5	8 сент. 2020 г.	52	19 нояб. 2020 г.	57

График волатильности

Текущая волатильность Diversified Top 100 Portfolio составляет 4.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Diversified Top 100 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля