Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VanEck Global Real Estate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.19% | -0.76% | 7.25% | 8.73% | 18.21% | 17.95% | 11.30% | 13.09% |
Портфель VanEck Global Real Estate Portfolio | 0.00% | 6.43% | 6.81% | 9.90% | 14.51% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
0012.HK Henderson Land | 0.10% | 5.56% | -10.05% | -1.23% | 7.96% | 12.62% | 0.84% | 5.83% |
0101.HK Hang Lung Ppt | 0.29% | 3.12% | -14.52% | -8.53% | 8.05% | -6.09% | -10.57% | -2.47% |
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | -0.03% | 9.67% | 14.52% | 15.95% | -0.57% | 3.23% | -5.47% | 1.84% |
1997.HK Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 0.75% | 14.24% | 1.81% | 4.02% | 13.61% | -10.24% | -6.95% | — |
ADC Agree Realty Corporation | -0.68% | 10.38% | 12.42% | 14.23% | 17.35% | 11.02% | 6.09% | 9.27% |
AED.BR Aedifica SA | 0.07% | 2.70% | -3.58% | 5.52% | 12.00% | 9.66% | -6.04% | 7.00% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | -0.87% | 22.39% | 19.22% | 21.63% | 53.02% | — | — | — |
AMH American Homes 4 Rent | -1.09% | 6.28% | 6.41% | 7.27% | -2.97% | -0.06% | -1.44% | 6.62% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | -0.34% | -0.63% | -11.02% | 5.25% | -32.07% | -21.90% | -20.35% | -4.05% |
AT1.DE Aroundtown SA | -1.16% | -7.60% | -20.54% | -20.34% | -31.40% | 16.78% | -19.22% | -5.12% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении VanEck Global Real Estate Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.61% | 7.29% | -10.96% | 7.64% | -0.38% | 1.51% | 3.00% | 9.90% | |||||
| 2025 | 1.05% | 2.55% | -0.41% | 1.83% | 3.32% | 2.33% | -1.19% | 5.54% | 0.45% | -1.89% | 3.35% | -2.31% | 15.30% |
| 2024 | -0.68% | 5.49% | -2.00% | 2.99% | -0.90% | 5.44% | 7.80% | 4.47% | -5.06% | 1.57% | -6.68% | 11.98% |
Метрики бенчмарка
VanEck Global Real Estate Portfolio has an annualized alpha of 8.86%, beta of 0.35, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2024.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.90%) than losses (56.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.18 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.18 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.86%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 67.90%
- Участие в снижении
- 56.93%
Комиссия
Комиссия VanEck Global Real Estate Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VanEck Global Real Estate Portfolio имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Global Real Estate Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.03 | -0.38 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.01 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 8.68 | -5.21 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
0012.HK Henderson Land | 53 | 0.32 | 0.65 | 1.07 | 0.29 | 0.75 |
0101.HK Hang Lung Ppt | 53 | 0.30 | 0.62 | 1.07 | 0.27 | 0.73 |
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 41 | -0.03 | 0.09 | 1.01 | -0.03 | -0.05 |
1997.HK Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 59 | 0.47 | 0.85 | 1.10 | 0.58 | 1.26 |
ADC Agree Realty Corporation | 74 | 1.05 | 1.61 | 1.19 | 1.56 | 3.71 |
AED.BR Aedifica SA | 62 | 0.61 | 1.01 | 1.12 | 0.75 | 1.68 |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 91 | 2.17 | 2.81 | 1.37 | 3.91 | 10.27 |
AMH American Homes 4 Rent | 37 | -0.15 | -0.07 | 0.99 | -0.13 | -0.25 |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 19 | -0.72 | -0.78 | 0.89 | -0.62 | -0.93 |
AT1.DE Aroundtown SA | 12 | -0.78 | -0.96 | 0.88 | -0.79 | -1.38 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VanEck Global Real Estate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.23% | 4.51% | 4.22% | 4.13% | 5.22% | 3.07% | 3.59% | 3.62% | 4.09% | 3.55% | 3.52% | 3.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
0012.HK Henderson Land | 4.62% | 6.40% | 7.63% | 7.48% | 6.61% | 5.42% | 5.95% | 4.71% | 4.15% | 2.93% | 4.47% | 3.30% |
0101.HK Hang Lung Ppt | 6.85% | 6.04% | 11.56% | 7.17% | 5.11% | 4.80% | 3.72% | 4.39% | 5.03% | 3.93% | 4.56% | 4.31% |
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 6.47% | 7.61% | 8.14% | 5.68% | 5.42% | 4.62% | 4.19% | 3.52% | 3.36% | 3.38% | 4.47% | 4.26% |
1997.HK Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 5.28% | 5.13% | 6.29% | 4.85% | 2.95% | 3.43% | 4.24% | 4.52% | 4.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADC Agree Realty Corporation | 3.90% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
AED.BR Aedifica SA | 3.98% | 5.78% | 2.85% | 4.90% | 4.12% | 1.37% | 3.57% | 2.54% | 3.50% | 0.00% | 3.35% | 3.74% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 1.76% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMH American Homes 4 Rent | 3.74% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.95% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
AT1.DE Aroundtown SA | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.55% | 4.14% | 3.10% | 3.18% | 0.00% | 2.54% | 1.21% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Global Real Estate Portfolio показал максимальную просадку в 15.37%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.
Текущая просадка VanEck Global Real Estate Portfolio составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.37%апр. 2025 г. | 6mo 16d | 2mo 24d | 9mo 10dсент. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.35%март 2026 г. | 27d | 3mo 20d | 4mo 17dмарт 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-5.47%апр. 2024 г. | 15d | 17d | 1mo 2dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-4.81%май 2024 г. | 12d | 1mo 13d | 1mo 25dмай 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-3.49%нояб. 2025 г. | 10d | 25d | 1mo 5dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 72, при этом эффективное количество активов равно 72.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | Всё время | |
|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.02 | 1.99 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.99, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.
Корреляция VanEck Global Real Estate Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.35 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VNO: 0.48, а самая низкая у ADC: -0.00.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю VanEck Global Real Estate Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в VanEck Global Real Estate Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации