Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | Momentum, S&P 500 | 12.50% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | S&P 500 | 12.50% |
OEF iShares S&P 100 ETF | Large Cap Blend Equities | 12.50% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | Large Cap Growth Equities | 12.50% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | Large Cap Blend Equities | 12.50% |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | S&P 500 | 12.50% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | S&P 500 | 12.50% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | S&P 500 | 12.50% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в top 5 etf exp under.25 SA blends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 1.65% | 1.97% | 10.35% | 10.82% | 26.39% | 19.66% | 12.33% | 13.81% |
Портфель top 5 etf exp under.25 SA blends | 1.84% | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.85% | 1.65% | 9.79% | 10.53% | 27.79% | 22.12% | 14.51% | 16.52% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.96% | 1.72% | 10.55% | 11.42% | 28.97% | 22.57% | 14.62% | 16.48% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 2.03% | 0.66% | 8.71% | 9.60% | 28.24% | 23.02% | 15.42% | 16.78% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 3.52% | 10.01% | 32.66% | 33.70% | 50.00% | 43.16% | 24.34% | 21.24% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.21% | — | — | — | — | — | — | — |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.86% | 1.64% | 12.64% | 13.30% | 31.35% | 21.71% | 14.66% | 16.16% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.83% | 1.69% | 11.85% | 12.62% | 29.25% | 22.92% | 14.78% | 16.32% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 1.88% | -1.70% | 5.56% | 6.64% | 25.51% | 22.53% | 15.57% | 17.23% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.84%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью 1.8%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении top 5 etf exp under.25 SA blends закрывался с повышением в 100% случаев. Лучший день был 15 июн. 2026 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 15 июн. 2026 г. с доходностью 1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | 1.84% |
Комиссия
Комиссия top 5 etf exp under.25 SA blends составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
top 5 etf exp under.25 SA blends имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для top 5 etf exp under.25 SA blends и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 2.14 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.89 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.08 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 71 | 2.19 | 2.94 | 1.39 | 2.84 | 12.27 |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 74 | 2.25 | 3.03 | 1.41 | 2.96 | 12.90 |
OEF iShares S&P 100 ETF | 68 | 2.14 | 2.87 | 1.39 | 2.57 | 10.52 |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 85 | 2.55 | 3.34 | 1.46 | 3.96 | 14.96 |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | — | — | — | — | — | — |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 78 | 2.37 | 3.14 | 1.43 | 3.40 | 14.99 |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 73 | 2.23 | 3.00 | 1.40 | 3.21 | 13.67 |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 56 | 1.86 | 2.52 | 1.33 | 2.06 | 7.55 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность top 5 etf exp under.25 SA blends за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.75% | 0.74% | 0.83% | 1.11% | 1.34% | 0.86% | 1.15% | 1.45% | 1.60% | 1.38% | 1.92% | 1.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.04% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.87% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.04% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.64% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 0.88% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.89% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.61% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка top 5 etf exp under.25 SA blends составляет 2.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
—
Недостаточно данных для расчёта этого показателя.
Корреляция top 5 etf exp under.25 SA blends с S&P 500 Index
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XLG: 0.00, а самая низкая у IWL: 0.00.
Таблица корреляции активов
| IWL | MGC | OEF | SPMO | SPXE | SPXN | SPXV | XLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MGC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPXE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPXN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPXV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XLG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю top 5 etf exp under.25 SA blends
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в top 5 etf exp under.25 SA blends есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации