Сравнение SPXE с SPXV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV).
SPXE и SPXV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и SPXV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и SPXV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.78% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у SPXV с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции SPXE уступали акциям SPXV по среднегодовой доходности: 14.20% против 15.43% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
SPXV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и SPXV
И SPXE, и SPXV имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPXE vs. SPXV — Ранг доходности на риск
SPXE
SPXV
Сравнение SPXE c SPXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | SPXV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.57 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 7.55 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | SPXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и SPXV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и SPXV
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPXV в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и SPXV
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPXV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | SPXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -34.34% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.74% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -26.58% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -34.34% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.78% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.58% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.71% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеют волатильность 5.64% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | SPXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.52% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 10.22% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 19.38% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.79% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.16% | -0.78% |