PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с SPXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с SPXV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) are both S&P 500 funds from ProShares - SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index while SPXV tracks the S&P 500 Ex-Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXE returned 15.98%/yr vs 15.97%/yr for SPXV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и SPXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у SPXV с доходностью 8.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXE имеют среднегодовую доходность 15.98%, а акции SPXV немного отстают с 15.97%.

SPXE

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.02%
С начала года
7.53%
6 месяцев
6.26%
1 год
21.75%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.98%

SPXV

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.67%
С начала года
8.45%
6 месяцев
7.24%
1 год
22.39%
3 года*
22.56%
5 лет*
13.77%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и SPXV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		7.53%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		8.45%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%

Correlation

The correlation between SPXE and SPXV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.85

The correlation between SPXE and SPXV shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXE и SPXV

Секторы
SPXE
SPXV

Технологии

39.1%
42.6%

Финансовые услуги

12.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.8%

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Энергетика

0.0%
3.4%

Технологии

SPXE
39.1%
SPXV
42.6%

Финансовые услуги

SPXE
12.1%
SPXV
12.1%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.4%
SPXV
11.6%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.8%
SPXV
10.8%

Здравоохранение

SPXE
9.0%
SPXV

-

Промышленность

SPXE
8.1%
SPXV
8.5%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.9%
SPXV
4.9%

Коммунальные услуги

SPXE
2.6%
SPXV
2.3%

Недвижимость

SPXE
1.9%
SPXV
2.0%

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
SPXV
1.8%

Энергетика

SPXE
0.0%
SPXV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAXSPXE с XLG
Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPYSPXV с XLKSPXV с FTECSPXV с SPXUSPXV с VSGAX

Доходность на риск

SPXE vs. SPXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c SPXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXESPXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.69

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.33

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.46

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

10.18

-0.72

SPXE vs. SPXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXV равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и SPXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и SPXV

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPXV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXESPXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-34.34%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.15%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-19.89%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-26.58%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-34.34%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-4.22%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.51%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.20%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и SPXV

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 4.64%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXESPXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.94%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.51%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.28%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.88%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

18.07%

-0.64%

Сравнение комиссий SPXE и SPXV

И SPXE, и SPXV имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и SPXV

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что сопоставимо с доходностью SPXV в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.95%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.95%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPXE and SPXV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXV has higher volatility (4.94%) compared to SPXE (4.64%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs SPXV's -34.34%.

On 10-year performance, SPXE leads with 15.98% vs 15.97% for SPXV. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, SPXE has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXE has performed better with a 15.98% return vs 15.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXE and SPXV have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPXE and SPXV have nearly identical dividend yields, around 0.95%.

SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и SPXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор