PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с SPXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с SPXV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) are both S&P 500 funds from ProShares - SPXN tracks the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index while SPXV tracks the S&P 500 Ex-Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXN returned 16.26%/yr vs 16.39%/yr for SPXV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и SPXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у SPXV с доходностью 12.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXN имеют среднегодовую доходность 16.26%, а акции SPXV немного впереди с 16.39%.

SPXN

1 день
0.07%
1 месяц
5.24%
С начала года
13.65%
6 месяцев
13.28%
1 год
32.97%
3 года*
23.40%
5 лет*
14.95%
10 лет*
16.26%

SPXV

1 день
0.12%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.74%
3 года*
24.64%
5 лет*
14.83%
10 лет*
16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и SPXV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.65%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		12.48%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%

Correlation

The correlation between SPXN and SPXV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.89

The correlation between SPXN and SPXV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXN и SPXV

Секторы
SPXN
SPXV

Технологии

41.1%
38.9%

Коммуникационные услуги

13.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.1%

Здравоохранение

9.9%

-

Промышленность

9.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.4%

Энергетика

4.1%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Финансовые услуги

-

12.9%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

SPXN
41.1%
SPXV
38.9%

Коммуникационные услуги

SPXN
13.1%
SPXV
12.3%

Потребительский циклический сектор

SPXN
11.8%
SPXV
11.1%

Здравоохранение

SPXN
9.9%
SPXV

-

Промышленность

SPXN
9.6%
SPXV
9.1%

Потребительский защитный сектор

SPXN
5.7%
SPXV
5.4%

Энергетика

SPXN
4.1%
SPXV
3.8%

Коммунальные услуги

SPXN
2.7%
SPXV
2.6%

Сырьевые материалы

SPXN
2.1%
SPXV
1.9%

Финансовые услуги

SPXN

-

SPXV
12.9%

Недвижимость

SPXN

-

SPXV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с LITSPXN с QQQSPXN с VOOSPXN с IWYSPXN с SCHD
Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с XLKSPXV с SPXUSPXV с VSGAX

Доходность на риск

SPXN vs. SPXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c SPXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNSPXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.36

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.19

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.26

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

14.42

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. SPXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXV равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и SPXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNSPXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.91

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.91

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SPXN и SPXV

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPXV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNSPXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-34.34%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-9.15%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-19.89%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-26.58%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-34.34%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.65%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-4.52%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.07%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и SPXV

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеют волатильность 3.09% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNSPXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.10%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.65%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.67%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.78%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.00%

-0.36%

Сравнение комиссий SPXN и SPXV

И SPXN, и SPXV имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и SPXV

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPXV в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.89%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPXN and SPXV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXV has higher volatility (3.10%) compared to SPXN (3.09%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs SPXV's -34.34%.

On 10-year performance, SPXV leads with 16.39% vs 16.26% for SPXN. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 16.39% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN and SPXV have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPXV has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.87% for SPXN.

SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и SPXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор