PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с OEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXE returned 15.66%/yr vs 16.70%/yr for OEF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for OEF.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции SPXE уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 15.66% против 16.70% соответственно.

SPXE

1 день
0.27%
1 месяц
4.73%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.66%

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и OEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		10.59%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%

Correlation

The correlation between SPXE and OEF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.86

The correlation between SPXE and OEF shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXE и OEF

Секторы
SPXE
OEF

Технологии

39.6%
41.0%

Финансовые услуги

11.6%
10.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.5%

Здравоохранение

8.6%
8.3%

Промышленность

7.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.4%

Коммунальные услуги

2.7%
0.9%

Недвижимость

1.9%
0.3%

Сырьевые материалы

1.8%
0.5%

Энергетика

0.0%
2.6%

Технологии

SPXE
39.6%
OEF
41.0%

Финансовые услуги

SPXE
11.6%
OEF
10.7%

Коммуникационные услуги

SPXE
11.0%
OEF
14.5%

Потребительский циклический сектор

SPXE
10.1%
OEF
10.5%

Здравоохранение

SPXE
8.6%
OEF
8.3%

Промышленность

SPXE
7.9%
OEF
5.3%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.7%
OEF
5.4%

Коммунальные услуги

SPXE
2.7%
OEF
0.9%

Недвижимость

SPXE
1.9%
OEF
0.3%

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
OEF
0.5%

Энергетика

SPXE
0.0%
OEF
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L

Доходность на риск

SPXE vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXEOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.35

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.17

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.70

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

11.37

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEF равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXEOEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.45

+0.46

Просадки

Сравнение просадок SPXE и OEF

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-54.11%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.06%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-19.80%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-26.47%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-31.44%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.63%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-11.76%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.62%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и OEF

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 3.14% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.09%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.48%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

12.72%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.69%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

18.44%

-1.02%

Сравнение комиссий SPXE и OEF

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и OEF

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности OEF в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.91%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPXE and OEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXE has higher volatility (3.14%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs OEF's -54.11%.

On 10-year performance, OEF leads with 16.70% vs 15.66% for SPXE. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.70% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.

SPXE has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.83% for OEF.

SPXE is categorized as S&P 500, while OEF is Large Cap Blend Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.20% for OEF.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор