Сравнение SPXE с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
SPXE и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и OEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.33% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции SPXE уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 14.20% против 15.05% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
OEF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и OEF
SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPXE vs. OEF — Ранг доходности на риск
SPXE
OEF
Сравнение SPXE c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.54 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.63 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.46 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.41 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и OEF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и OEF
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности OEF в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и OEF
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и OEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -54.11% | +21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.93% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -26.47% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -31.44% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -7.55% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -11.83% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.01% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и OEF
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 5.64% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.64% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 10.10% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 19.35% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.69% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.41% | -1.03% |