Сравнение SPXE с OEF
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OEF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам SPXE и OEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.65% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.26% |
Correlation
The correlation between SPXE and OEF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. OEF — Ранг доходности на риск
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OEF
Сравнение SPXE c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и OEF
Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -54.11% | +53.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.63% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -11.72% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и OEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 13.47% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 17.83% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 18.45% | -9.45% |
Сравнение комиссий SPXE и OEF
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и OEF
SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.87% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXE and OEF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.
OEF has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for SPXE.
SPXE is categorized as S&P 500, while OEF is Large Cap Blend Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.20% for OEF.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор