Сравнение SPXE с OEF
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXE returned 15.98%/yr vs 16.70%/yr for OEF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 4.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXE имеют среднегодовую доходность 15.98%, а акции OEF немного впереди с 16.70%.
SPXE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.98%
OEF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам SPXE и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 7.53% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 4.75% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Correlation
The correlation between SPXE and OEF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between SPXE and OEF shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. OEF — Ранг доходности на риск
SPXE
OEF
Сравнение SPXE c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.89 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.56 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и OEF
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -54.11% | +21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -11.06% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -19.80% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -26.47% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -31.44% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -5.24% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -11.74% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.76% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и OEF
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 4.64%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.22% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.54% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 13.37% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.81% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 18.47% | -1.04% |
Сравнение комиссий SPXE и OEF
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и OEF
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности OEF в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.90% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.95% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SPXE and OEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OEF has higher volatility (5.22%) compared to SPXE (4.64%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs OEF's -54.11%.
On 10-year performance, OEF leads with 16.70% vs 15.98% for SPXE. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXE has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.70% return vs 15.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.
SPXE has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.90% for OEF.
SPXE is categorized as S&P 500, while OEF is Large Cap Blend Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.20% for OEF.
SPXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор