Сравнение SPXE с SPMO
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 32.66%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам SPXE и SPMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.21% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 3.52% |
Сравнение распределения секторов SPXE и SPMO
Секторы
SPXE
SPMO
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Технологии
SPXE
SPMO
Финансовые услуги
SPXE
SPMO
Коммуникационные услуги
SPXE
SPMO
Потребительский циклический сектор
SPXE
SPMO
Здравоохранение
SPXE
SPMO
Промышленность
SPXE
SPMO
Потребительский защитный сектор
SPXE
SPMO
Коммунальные услуги
SPXE
SPMO
Недвижимость
SPXE
SPMO
Сырьевые материалы
SPXE
SPMO
Энергетика
SPXE
SPMO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMO
Сравнение SPXE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и SPMO
Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.21% | -30.95% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -4.60% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.78% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.52% | — |
Сравнение комиссий SPXE и SPMO
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и SPMO
SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.64% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.
SPMO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for SPXE.
SPXE is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор