PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с IWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с IWL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and IWL (iShares Russell Top 200 ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index. Both are passively managed. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IWL.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWL

1 день
1.85%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.79%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.51%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и IWL

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.21%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		1.85%

Сравнение распределения секторов SPXE и IWL

Секторы
SPXE
IWL

Технологии

39.2%
41.8%

Финансовые услуги

11.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.7%

Здравоохранение

9.0%
8.5%

Промышленность

8.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Энергетика

0.0%
2.4%

Технологии

SPXE
39.2%
IWL
41.8%

Финансовые услуги

SPXE
11.9%
IWL
11.1%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.7%
IWL
12.1%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
IWL
9.7%

Здравоохранение

SPXE
9.0%
IWL
8.5%

Промышленность

SPXE
8.1%
IWL
6.3%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
IWL
4.5%

Коммунальные услуги

SPXE
2.6%
IWL
1.2%

Недвижимость

SPXE
1.9%
IWL
0.9%

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
IWL
1.4%

Энергетика

SPXE
0.0%
IWL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

iShares Russell Top 200 ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL

Доходность на риск

SPXE vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEIWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.19

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.84

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.27

—

SPXE vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и IWL

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и IWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.21%

-32.71%

+32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.04%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-3.88%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и IWL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.77%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.13%

—

Сравнение комиссий SPXE и IWL

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и IWL

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		1.04%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IWL.

IWL has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while IWL is Large Cap Growth Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while IWL tracks Russell Top 200 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.15% for IWL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и IWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор