Сравнение MGC с OEF
MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index while OEF tracks the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGC returned 16.48%/yr vs 16.78%/yr for OEF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MGC charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности MGC и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 8.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGC имеют среднегодовую доходность 16.48%, а акции OEF немного впереди с 16.78%.
MGC
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 16.48%
OEF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам MGC и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 10.55% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 8.71% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Correlation
The correlation between MGC and OEF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.98 |
The correlation between MGC and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGC vs. OEF — Ранг доходности на риск
MGC
OEF
Сравнение MGC c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGC | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.57 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 10.52 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGC и OEF
Максимальная просадка MGC за все время составила -52.26%, примерно равная максимальной просадке OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGC | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -54.11% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -11.06% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -19.80% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -26.47% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | -31.44% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.67% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -11.74% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.69% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и OEF
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 4.96% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGC | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.96% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 10.42% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 13.29% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.79% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.49% | -0.23% |
Сравнение комиссий MGC и OEF
MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и OEF
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности OEF в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.87% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.04% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MGC and OEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OEF has higher volatility (4.96%) compared to MGC (4.96%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -52.26% vs OEF's -54.11%.
On 10-year performance, OEF leads with 16.78% vs 16.48% for MGC. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.78% return vs 16.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.
OEF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.87% for MGC.
MGC tracks CRSP US Mega Cap Index, while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.20% for OEF.
MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGC и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор