PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с SPMO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGC returned 16.48%/yr vs 21.24%/yr for SPMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGC charges 0.05%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности MGC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 32.66%. За последние 10 лет акции MGC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 16.48% против 21.24% соответственно.

MGC

1 день
1.96%
1 месяц
1.72%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.42%
1 год
28.97%
3 года*
22.57%
5 лет*
14.62%
10 лет*
16.48%

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.55%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between MGC and SPMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.79

The correlation between MGC and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGC и SPMO

Секторы
MGC
SPMO

Технологии

39.3%
54.9%

Коммуникационные услуги

13.1%
8.2%

Финансовые услуги

11.7%
5.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.2%

Здравоохранение

8.9%
6.4%

Промышленность

6.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.1%

Энергетика

2.6%
3.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.5%

Коммунальные услуги

1.0%
2.5%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

MGC
39.3%
SPMO
54.9%

Коммуникационные услуги

MGC
13.1%
SPMO
8.2%

Финансовые услуги

MGC
11.7%
SPMO
5.9%

Потребительский циклический сектор

MGC
10.1%
SPMO
1.2%

Здравоохранение

MGC
8.9%
SPMO
6.4%

Промышленность

MGC
6.5%
SPMO
11.1%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.8%
SPMO
4.1%

Энергетика

MGC
2.6%
SPMO
3.1%

Сырьевые материалы

MGC
1.2%
SPMO
1.5%

Коммунальные услуги

MGC
1.0%
SPMO
2.5%

Недвижимость

MGC
1.0%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

MGC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGCSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.55

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.34

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.96

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

14.96

-2.06

MGC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGC и SPMO

Максимальная просадка MGC за все время составила -52.26%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.26%

-30.95%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-12.70%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-20.13%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-22.74%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-30.95%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-4.60%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.35%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и SPMO

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) составляет 4.96%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что MGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

10.78%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

17.04%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

19.78%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

19.71%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

20.52%

-2.26%

Сравнение комиссий MGC и SPMO

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и SPMO

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SPMO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

MGC and SPMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.78%) compared to MGC (4.96%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -52.26% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.24% vs 16.48% for MGC. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.24% return vs 16.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

MGC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.64% for SPMO.

MGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. MGC tracks CRSP US Mega Cap Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор