PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с SPXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с SPXV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 21.24%/yr vs 16.32%/yr for SPXV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for SPXV.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и SPXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у SPXV с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции SPXV по среднегодовой доходности: 21.24% против 16.32% соответственно.

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%

SPXV

1 день
1.83%
1 месяц
1.69%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.62%
1 год
29.25%
3 года*
22.92%
5 лет*
14.78%
10 лет*
16.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и SPXV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		11.85%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%

Correlation

The correlation between SPMO and SPXV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.71

The correlation between SPMO and SPXV shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMO и SPXV

Секторы
SPMO
SPXV

Технологии

54.9%
42.6%

Промышленность

11.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
11.6%

Здравоохранение

6.4%

-

Финансовые услуги

5.9%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.9%

Энергетика

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.2%
10.8%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Технологии

SPMO
54.9%
SPXV
42.6%

Промышленность

SPMO
11.1%
SPXV
8.5%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
SPXV
11.6%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
SPXV

-

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
SPXV
12.1%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
SPXV
4.9%

Энергетика

SPMO
3.1%
SPXV
3.4%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
SPXV
2.3%

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
SPXV
1.8%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
SPXV
10.8%

Недвижимость

SPMO
1.0%
SPXV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с XLKSPXV с SPXU

Доходность на риск

SPMO vs. SPXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c SPXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOSPXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.23

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.00

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.21

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

13.67

+1.29

SPMO vs. SPXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и SPXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и SPXV

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SPXV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOSPXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-34.34%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.15%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-19.89%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-26.58%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-34.34%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.21%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.51%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.15%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и SPXV

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOSPXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

4.73%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

10.43%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

13.18%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

17.87%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

18.06%

+2.46%

Сравнение комиссий SPMO и SPXV

SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPXV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и SPXV

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPXV в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.89%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and SPXV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.78%) compared to SPXV (4.73%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs SPXV's -34.34%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.24% vs 16.32% for SPXV. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.24% return vs 16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

SPXV has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.64% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while SPXV is S&P 500. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.09% for SPXV.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и SPXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор