PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с SPMO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXN returned 16.16%/yr vs 21.24%/yr for SPMO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 32.66%. За последние 10 лет акции SPXN уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 16.16% против 21.24% соответственно.

SPXN

1 день
1.86%
1 месяц
1.64%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.30%
1 год
31.35%
3 года*
21.71%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.16%

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		12.64%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SPXN and SPMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.74

The correlation between SPXN and SPMO shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXN и SPMO

Секторы
SPXN
SPMO

Технологии

43.7%
54.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
1.2%

Здравоохранение

10.1%
6.4%

Промышленность

9.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.1%

Энергетика

3.8%
3.1%

Коммунальные услуги

3.0%
2.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.5%

Финансовые услуги

-

5.9%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

SPXN
43.7%
SPMO
54.9%

Коммуникационные услуги

SPXN
11.7%
SPMO
8.2%

Потребительский циклический сектор

SPXN
11.0%
SPMO
1.2%

Здравоохранение

SPXN
10.1%
SPMO
6.4%

Промышленность

SPXN
9.1%
SPMO
11.1%

Потребительский защитный сектор

SPXN
5.5%
SPMO
4.1%

Энергетика

SPXN
3.8%
SPMO
3.1%

Коммунальные услуги

SPXN
3.0%
SPMO
2.5%

Сырьевые материалы

SPXN
2.0%
SPMO
1.5%

Финансовые услуги

SPXN

-

SPMO
5.9%

Недвижимость

SPXN

-

SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SPXN vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXNSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.55

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.34

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.96

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

14.96

+0.03

SPXN vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXN и SPMO

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-30.95%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-12.70%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-20.13%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-22.74%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-30.95%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

0.00%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-4.60%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.35%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и SPMO

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.00%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

10.78%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

17.04%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

19.78%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

19.71%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

20.52%

-2.82%

Сравнение комиссий SPXN и SPMO

SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и SPMO

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SPMO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.88%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SPXN and SPMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.78%) compared to SPXN (5.00%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.24% vs 16.16% for SPXN. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXN has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.24% return vs 16.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

SPXN has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.64% for SPMO.

SPXN is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор