Сравнение SPXE с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
SPXE и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или XLG.
Корреляция
Корреляция между SPXE и XLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и XLG
Основные характеристики
SPXE:
2.29
XLG:
2.42
SPXE:
3.05
XLG:
3.13
SPXE:
1.42
XLG:
1.44
SPXE:
3.30
XLG:
3.21
SPXE:
14.61
XLG:
13.23
SPXE:
1.97%
XLG:
2.75%
SPXE:
12.58%
XLG:
15.05%
SPXE:
-32.27%
XLG:
-52.39%
SPXE:
-2.37%
XLG:
-1.96%
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность 26.88%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 34.91%.
SPXE
26.88%
0.19%
9.67%
27.39%
14.73%
N/A
XLG
34.91%
2.97%
11.04%
35.23%
18.15%
15.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и XLG
SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXE c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и XLG
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности XLG в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.78% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.53% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и XLG
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и XLG
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.45%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.