Сравнение SPXE с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
SPXE и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или XLG.
Основные характеристики
| SPXE | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.59% | 32.88% |
| Дох-ть за 1 год | 40.76% | 43.26% |
| Дох-ть за 3 года | 9.78% | 12.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.90% | 18.85% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.21 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 20.46 | 15.46 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 14.80% |
| Макс. просадка | -32.27% | -52.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPXE и XLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и XLG
С начала года, SPXE показывает доходность 27.59%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 32.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и XLG
SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXE c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и XLG
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности XLG в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.10% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и XLG
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и XLG
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.95%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.