Сравнение SPXE с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
SPXE и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXE или XLG.
Корреляция
Корреляция между SPXE и XLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и XLG
Основные характеристики
SPXE:
1.99
XLG:
1.89
SPXE:
2.69
XLG:
2.51
SPXE:
1.36
XLG:
1.34
SPXE:
2.95
XLG:
2.59
SPXE:
12.28
XLG:
10.31
SPXE:
2.09%
XLG:
2.85%
SPXE:
12.86%
XLG:
15.53%
SPXE:
-32.27%
XLG:
-52.39%
SPXE:
0.00%
XLG:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 3.30%.
SPXE
4.11%
2.29%
10.20%
24.30%
14.15%
N/A
XLG
3.30%
2.24%
11.06%
28.40%
17.13%
15.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и XLG
SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXE и XLG
SPXE
XLG
Сравнение SPXE c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и XLG
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.05% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.70% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и XLG
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и XLG
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.22%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.