PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с XLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both S&P 500 funds - SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index while XLG tracks the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и XLG

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-0.29%

Correlation

The correlation between SPXE and XLG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов SPXE и XLG

Секторы
SPXE
XLG

Технологии

38.6%
48.7%

Финансовые услуги

12.4%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
6.7%

Промышленность

8.1%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Коммунальные услуги

2.8%
0.8%

Сырьевые материалы

1.9%
0.6%

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

0.0%
2.2%

Технологии

SPXE
38.6%
XLG
48.7%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
XLG
9.9%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
XLG
13.9%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
XLG
10.1%

Здравоохранение

SPXE
9.5%
XLG
6.7%

Промышленность

SPXE
8.1%
XLG
2.1%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
XLG
5.0%

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
XLG
0.8%

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
XLG
0.6%

Недвижимость

SPXE
1.9%
XLG

-

Энергетика

SPXE
0.0%
XLG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

SPXE vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.38

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.56

—

SPXE vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и XLG

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-52.39%

+51.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-4.68%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-7.63%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и XLG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

14.20%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

18.83%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

18.87%

-9.87%

Сравнение комиссий SPXE и XLG

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и XLG

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and XLG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

XLG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.20% for XLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор