PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с SPXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с SPXN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) are both S&P 500 funds from ProShares - SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index while SPXN tracks the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index. Both are passively managed. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и SPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXN

1 день
1.86%
1 месяц
1.64%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.30%
1 год
31.35%
3 года*
21.71%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и SPXN

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.21%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		1.86%

Сравнение распределения секторов SPXE и SPXN

Секторы
SPXE
SPXN

Технологии

39.2%
43.7%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.0%

Здравоохранение

9.0%
10.1%

Промышленность

8.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.5%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Энергетика

0.0%
3.8%

Технологии

SPXE
39.2%
SPXN
43.7%

Финансовые услуги

SPXE
11.9%
SPXN

-

Коммуникационные услуги

SPXE
10.7%
SPXN
11.7%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
SPXN
11.0%

Здравоохранение

SPXE
9.0%
SPXN
10.1%

Промышленность

SPXE
8.1%
SPXN
9.1%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
SPXN
5.5%

Коммунальные услуги

SPXE
2.6%
SPXN
3.0%

Недвижимость

SPXE
1.9%
SPXN

-

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
SPXN
2.0%

Энергетика

SPXE
0.0%
SPXN
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY

Доходность на риск

SPXE vs. SPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c SPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXESPXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.37

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.14

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.40

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.99

—

SPXE vs. SPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и SPXN

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXESPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.21%

-32.10%

+31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.41%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-4.00%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и SPXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXESPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.30%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.70%

—

Сравнение комиссий SPXE и SPXN

И SPXE, и SPXN имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и SPXN

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.88%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE and SPXN have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPXN has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и SPXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор