Сравнение SPXE с MGC
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for MGC.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и MGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 16.48%
Сравнение доходности по годам SPXE и MGC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.21% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.96% |
Сравнение распределения секторов SPXE и MGC
Секторы
SPXE
MGC
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Технологии
SPXE
MGC
Финансовые услуги
SPXE
MGC
Коммуникационные услуги
SPXE
MGC
Потребительский циклический сектор
SPXE
MGC
Здравоохранение
SPXE
MGC
Промышленность
SPXE
MGC
Потребительский защитный сектор
SPXE
MGC
Коммунальные услуги
SPXE
MGC
Недвижимость
SPXE
MGC
Сырьевые материалы
SPXE
MGC
Энергетика
SPXE
MGC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. MGC — Ранг доходности на риск
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MGC
Сравнение SPXE c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и MGC
Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и MGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.21% | -52.26% | +52.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.02% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -7.18% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и MGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.94% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.26% | — |
Сравнение комиссий SPXE и MGC
SPXE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и MGC
SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.87% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.
MGC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for SPXE.
SPXE is categorized as S&P 500, while MGC is Large Cap Blend Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.05% for MGC.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и MGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор