PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

SPXE — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Ex-Energy Index. SPXE запущен 22 сент. 2015 г. и имеет комиссию в 0.27%.

Информация о ETF

ISIN

US74347B5811

CUSIP

74347B581

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

22 сент. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Ex-Energy Index

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPXE составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Популярные сравнения:
SPXE с SPXL SPXE с SPXU SPXE с VOO SPXE с QQQ SPXE с ^GSPC SPXE с SPXV SPXE с SPY SPXE с XLG SPXE с VTI SPXE с VTSAX
Популярные сравнения:
SPXE с SPXL SPXE с SPXU SPXE с VOO SPXE с QQQ SPXE с ^GSPC SPXE с SPXV SPXE с SPY SPXE с XLG SPXE с VTI SPXE с VTSAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) показал доход в 1.05% с начала года и 14.32% за последние 12 месяцев.

SPXE

С начала года

1.05%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

-0.53%

1 год

14.32%

3 года

14.65%

5 лет

15.54%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPXE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.78%-1.53%-5.88%-0.21%6.30%1.05%
20241.90%5.44%2.90%-4.18%4.93%3.95%1.11%2.53%2.32%-0.78%5.70%-2.19%25.72%
20236.40%-1.90%3.63%1.48%1.05%6.57%2.82%-1.55%-5.17%-1.87%9.58%4.68%27.71%
2022-5.99%-3.34%3.86%-9.34%-0.47%-8.05%9.45%-4.23%-9.22%7.18%5.56%-5.76%-20.58%
2021-0.88%2.52%4.08%5.20%0.64%2.29%2.57%3.11%-4.75%6.65%-0.53%4.52%27.93%
20200.73%-8.96%-10.53%12.39%4.74%1.98%5.63%7.73%-3.49%-3.10%10.74%3.92%20.62%
20197.21%4.77%1.15%4.98%-6.04%6.76%1.82%-1.44%1.83%2.17%3.91%2.52%33.07%
20184.25%-1.70%-5.03%1.30%1.77%1.26%2.44%4.25%0.31%-5.89%1.50%-9.53%-5.95%
20172.25%4.49%0.18%1.53%1.24%1.05%2.14%-0.02%1.48%3.19%1.87%3.19%24.99%
2016-6.74%2.40%5.76%-0.52%1.51%-0.76%5.29%0.68%-1.15%-1.06%3.15%1.72%10.11%
2015-1.06%8.71%0.63%-0.95%7.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPXE составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPXE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.88
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.702015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.72$0.69$0.66$0.60$0.49$0.47$0.47$0.42$0.47$0.35$0.11

Дивидендный доход

1.12%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.69
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.66
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.60
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.49
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.47
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.47
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.42
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.47
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.35
2015$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF показал максимальную просадку в 32.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF составляет 3.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-26.5%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29718 дек. 2023 г.495
-18.9%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-18.59%4 окт. 2018 г.3924 дек. 2018 г.405 апр. 2019 г.79
-11.93%7 дек. 2015 г.4311 февр. 2016 г.3914 апр. 2016 г.82
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...