PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Mega Cap ETF (MGC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Mega Cap ETF (MGC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

MGC — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат CRSP US Mega Cap Index. MGC запущен 17 дек. 2007 г. и имеет комиссию в 0.07%.

Информация о ETF

ISIN

US9219108738

CUSIP

921910873

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

17 дек. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CRSP US Mega Cap Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Мега

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MGC составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MGC с MGK MGC с VOO MGC с MGV MGC с FGRTX MGC с QQQ MGC с VIS MGC с VOOG MGC с SCHX MGC с VONG MGC с IWY
Популярные сравнения:
MGC с MGK MGC с VOO MGC с MGV MGC с FGRTX MGC с QQQ MGC с VIS MGC с VOOG MGC с SCHX MGC с VONG MGC с IWY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) показал доход в 0.42% с начала года и 14.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGC составила 13.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.78%.

MGC

С начала года

0.42%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-0.54%

1 год

14.98%

5 лет

17.72%

10 лет

13.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%-1.40%-6.20%-0.54%6.31%0.42%
20242.20%5.32%2.87%-3.85%5.22%4.68%0.44%2.45%2.09%-0.94%5.75%-1.47%27.16%
20236.13%-2.31%4.66%1.88%1.41%6.17%3.41%-1.26%-4.59%-1.72%9.31%4.17%29.77%
2022-5.31%-3.39%3.75%-9.41%-0.21%-7.97%9.17%-4.26%-8.98%7.67%5.28%-6.00%-19.95%
2021-0.96%2.09%4.26%5.42%0.49%2.87%2.50%2.97%-4.90%7.24%-0.66%3.88%27.58%
20200.41%-7.90%-11.51%12.82%4.69%2.34%5.67%8.40%-4.05%-3.07%11.13%3.80%21.57%
20197.54%3.04%1.98%4.09%-6.35%6.87%1.56%-1.53%1.83%2.37%3.86%2.89%31.14%
20185.95%-3.49%-3.10%0.46%2.49%0.61%3.82%3.41%0.71%-6.65%1.92%-8.57%-3.46%
20171.78%4.08%0.15%1.07%1.51%0.67%2.05%0.46%2.08%2.49%3.02%1.27%22.61%
2016-4.97%-0.12%6.44%0.43%1.75%0.35%3.61%0.13%-0.02%-1.57%3.54%2.19%11.90%
2015-3.07%5.65%-1.77%1.01%1.42%-1.99%2.20%-6.32%-2.48%8.82%0.41%-1.61%1.40%
2014-3.63%4.44%0.92%0.80%2.42%1.96%-1.21%3.90%-1.24%2.15%2.58%-0.20%13.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MGC составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MGC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Mega Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.98
  • За 10 лет: 0.72
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Mega Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.46$2.44$2.29$2.18$1.96$1.93$2.02$1.83$1.68$1.63$1.47$1.27

Дивидендный доход

1.16%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.82%2.14%2.11%1.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mega Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60
2024$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$2.44
2023$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.67$2.29
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$2.18
2021$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.55$1.96
2020$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.61$1.93
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.52$2.02
2018$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$1.83
2017$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.46$1.68
2016$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$1.63
2015$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.43$1.47
2014$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$1.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Mega Cap ETF показал максимальную просадку в 52.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Mega Cap ETF составляет 4.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.2%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.74824 февр. 2012 г.1049
-33.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-25.74%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.488
-19.28%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-19.03%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.131

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...