- ISIN
- US9219108738
- CUSIP
- 921910873
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 17 дек. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CRSP US Mega Cap Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Мега
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGC
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции MGC — $269. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,896.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) показал доход в 7.43% с начала года и 24.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGC составила 16.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Vanguard Mega Cap ETF
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 16.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MGC по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MGC закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | -1.79% | -4.82% | 11.16% | 6.03% | -3.42% | 7.43% | ||||||
| 2025 | 2.69% | -1.40% | -6.20% | -0.54% | 6.73% | 5.48% | 2.37% | 2.09% | 4.09% | 3.06% | 0.03% | 0.05% | 19.31% |
| 2024 | 2.20% | 5.32% | 2.87% | -3.85% | 5.22% | 4.68% | 0.44% | 2.45% | 2.09% | -0.94% | 5.75% | -1.47% | 27.16% |
| 2023 | 6.13% | -2.31% | 4.66% | 1.88% | 1.41% | 6.17% | 3.41% | -1.26% | -4.59% | -1.72% | 9.31% | 4.17% | 29.77% |
| 2022 | -5.31% | -3.39% | 3.75% | -9.41% | -0.21% | -7.97% | 9.17% | -4.26% | -8.98% | 7.67% | 5.28% | -6.00% | -19.95% |
| 2021 | -0.96% | 2.09% | 4.26% | 5.42% | 0.49% | 2.87% | 2.50% | 2.97% | -4.90% | 7.24% | -0.66% | 3.88% | 27.58% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Mega Cap ETF has an annualized alpha of 2.43%, beta of 0.97, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2007.
- This ETF captured 106.63% of S&P 500 Index gains but only 96.39% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.99, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.43%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 106.63%
- Участие в снижении
- 96.39%
Комиссия
Комиссия MGC составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGC имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.46 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 10.92 | -0.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Mega Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.42 | $2.33 | $2.44 | $2.29 | $2.18 | $1.96 | $1.93 | $2.02 | $1.83 | $1.68 | $1.63 | $1.47 |
Дивидендный доход | 0.90% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mega Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Mega Cap ETF показал максимальную просадку в 52.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Mega Cap ETF составляет 3.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.26%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 2moдек. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -33.07%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.74%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.28%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.03%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 3mo 19d | 6mo 10dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| MGC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -56.78% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -9.10% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -18.90% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -25.43% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | -33.92% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -3.21% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -10.71% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.04% | +0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGC
Добавьте Vanguard Mega Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGC