Vanguard Mega Cap ETF (MGC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Mega Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) показал доход в -5.62% с начала года и 18.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGC составила 14.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MGC закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

Vanguard Mega Cap ETF: годовая альфа составляет 2.35%, бета — 0.97, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 28.12.2007.

• Этот ETF участвовал в 106.42% роста S&P 500 Index, но только в 96.37% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот ETF показал годовую альфу 2.35% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.97 и R² 0.99 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия MGC составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

MGC имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard Mega Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.42 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mega Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard Mega Cap ETF показал максимальную просадку в 51.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Mega Cap ETF составляет 7.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.