PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OEF с SPXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OEF и SPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


OEF

1 день
2.03%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.60%
1 год
28.24%
3 года*
23.02%
5 лет*
15.42%
10 лет*
16.78%

SPXE

1 день
-0.21%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и SPXE


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 100 ETF

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Доходность на риск

OEF vs. SPXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина

SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c SPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OEFSPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

OEF vs. SPXE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OEF и SPXE

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SPXE в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и SPXE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OEFSPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-0.21%

-53.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.21%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-0.21%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и SPXE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OEFSPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

Сравнение комиссий OEF и SPXE

OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и SPXE

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как SPXE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF
1.04%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.

OEF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for SPXE.

OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXE is S&P 500. OEF tracks S&P 100 Index, while SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.09% for SPXE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и SPXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор