Сравнение OEF с SPXE
OEF (iShares S&P 100 ETF) and SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index. Both are passively managed. OEF charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.
Доходность
Сравнение доходности OEF и SPXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OEF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 16.78%
SPXE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEF и SPXE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 2.03% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. SPXE — Ранг доходности на риск
OEF
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OEF c SPXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | SPXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и SPXE
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SPXE в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и SPXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | SPXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -0.21% | -53.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.21% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -0.21% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и SPXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | SPXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | — | — |
Сравнение комиссий OEF и SPXE
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и SPXE
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как SPXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.04% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.
OEF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for SPXE.
OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXE is S&P 500. OEF tracks S&P 100 Index, while SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.09% for SPXE.
Подберите оптимальное распределение для OEF и SPXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор