- ISIN
- US4642894467
- CUSIP
- 464289446
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 сент. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell Top 200 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Мега
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWL
iShares Russell Top 200 ETF (IWL) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции IWL — $187. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IWL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,976.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Russell Top 200 ETF (IWL) показал доход в 10.03% с начала года и 28.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWL составила 16.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
iShares Russell Top 200 ETF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 16.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IWL по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IWL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | -1.69% | -5.05% | 11.04% | 5.57% | -0.42% | 10.03% | ||||||
| 2025 | 2.90% | -1.50% | -6.08% | -0.68% | 6.73% | 5.38% | 2.44% | 2.00% | 4.07% | 2.96% | -0.11% | 0.15% | 19.09% |
| 2024 | 2.20% | 5.32% | 2.89% | -3.95% | 5.41% | 4.32% | 0.53% | 2.50% | 2.07% | -0.80% | 5.86% | -1.62% | 27.12% |
| 2023 | 6.18% | -2.48% | 4.86% | 1.87% | 1.59% | 6.20% | 3.28% | -1.18% | -4.65% | -1.63% | 9.07% | 4.15% | 29.77% |
| 2022 | -5.08% | -3.49% | 3.83% | -9.45% | -0.16% | -7.83% | 9.12% | -4.14% | -9.18% | 7.64% | 5.07% | -5.92% | -19.89% |
| 2021 | -0.97% | 1.92% | 4.29% | 5.35% | 0.36% | 2.91% | 2.50% | 3.05% | -4.78% | 7.24% | -0.49% | 3.95% | 27.79% |
Метрики бенчмарка
iShares Russell Top 200 ETF has an annualized alpha of 2.93%, beta of 0.94, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2009.
- This ETF captured 105.45% of S&P 500 Index gains but only 94.75% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.91, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.93%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 105.45%
- Участие в снижении
- 94.75%
Комиссия
Комиссия IWL составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWL имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IWL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 13.52 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Russell Top 200 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $1.51 | $1.50 | $1.38 | $1.28 | $1.17 | $1.47 | $1.13 | $1.04 | $1.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 0.82% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell Top 200 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Russell Top 200 ETF показал максимальную просадку в 32.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Russell Top 200 ETF составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.71%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.65%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.31%дек. 2018 г. | 2mo 22d | 3mo 29d | 6mo 21dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.15%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.77%окт. 2011 г. | 5mo 2d | 4mo 3d | 9mo 5dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| IWL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -56.78% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -9.10% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -18.90% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -25.43% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -33.92% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.74% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -10.72% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.97% | +0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWL
Добавьте iShares Russell Top 200 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWL