PortfoliosLab logo
iShares Russell Top 200 ETF (IWL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642894467

CUSIP

464289446

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 сент. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell Top 200 Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Мега

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IWL составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWL: 0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell Top 200 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
622.77%
419.78%
IWL (iShares Russell Top 200 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Russell Top 200 ETF показал доход в -6.00% с начала года и 10.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Russell Top 200 ETF составила 12.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.


IWL

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-4.00%

1 год

10.87%

5 лет

16.43%

10 лет

12.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.90%-1.50%-6.08%-1.26%-6.00%
20242.20%5.32%2.89%-3.95%5.41%4.32%0.53%2.50%2.07%-0.80%5.86%-1.62%27.12%
20236.18%-2.48%4.86%1.87%1.59%6.20%3.28%-1.18%-4.65%-1.63%9.07%4.15%29.78%
2022-5.08%-3.49%3.83%-9.45%-0.16%-7.83%9.12%-4.14%-9.18%7.64%5.07%-5.92%-19.89%
2021-0.97%1.92%4.29%5.35%0.36%2.91%2.50%3.05%-4.78%7.24%-0.49%3.95%27.79%
20200.47%-7.84%-11.13%12.93%4.68%2.12%5.77%8.67%-4.22%-3.23%11.02%3.89%22.10%
20197.51%2.99%1.93%4.25%-6.53%7.02%1.69%-1.54%1.67%2.37%4.02%3.01%31.42%
20186.13%-3.20%-3.43%0.43%2.72%0.61%3.72%3.36%0.86%-6.58%1.74%-8.63%-3.30%
20171.70%4.23%0.31%1.15%1.29%0.83%1.96%0.60%1.89%2.69%2.69%1.53%22.90%
2016-5.45%-0.09%6.07%0.28%1.79%-0.15%3.88%0.15%0.38%-1.64%3.48%1.92%10.65%
2015-4.15%5.88%-1.83%1.31%1.31%-1.81%2.47%-6.35%-2.54%8.92%0.61%-1.13%1.73%
2014-3.57%4.20%1.16%0.82%2.13%1.99%-1.00%3.65%-0.79%1.87%3.02%0.31%14.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IWL составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IWL, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IWL, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWL: 0.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IWL, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWL: 0.92
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IWL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWL: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IWL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWL: 0.60
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IWL, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWL: 2.38
^GSPC: 1.94

iShares Russell Top 200 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.46
IWL (iShares Russell Top 200 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell Top 200 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.53$1.51$1.50$1.38$1.28$1.17$1.47$1.13$1.04$1.00$1.01$0.79

Дивидендный доход

1.12%1.04%1.30%1.53%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell Top 200 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.41$1.51
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.50
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.38$1.38
2021$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.34$1.28
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$1.17
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.47$1.47
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$1.13
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.04
2016$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$1.00
2015$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$1.01
2014$0.19$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.27$0.00$0.00$0.16$0.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.35%
-10.07%
IWL (iShares Russell Top 200 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Russell Top 200 ETF показал максимальную просадку в 32.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Russell Top 200 ETF составляет 10.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-25.65%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29211 дек. 2023 г.487
-19.31%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.137
-19.15%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-17.77%4 мая 2011 г.1043 окт. 2011 г.813 февр. 2012 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Russell Top 200 ETF составляет 14.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
14.23%
IWL (iShares Russell Top 200 ETF)
Benchmark (^GSPC)