PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Russell Top 200 ETF (IWL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642894467

CUSIP

464289446

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 сент. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell Top 200 Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Мега

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IWL составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IWL с IWY IWL с VOO IWL с SPY IWL с IVV IWL с QQQ IWL с VUG IWL с VONG IWL с QQQM IWL с XLK IWL с QUAL
Популярные сравнения:
IWL с IWY IWL с VOO IWL с SPY IWL с IVV IWL с QQQ IWL с VUG IWL с VONG IWL с QQQM IWL с XLK IWL с QUAL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell Top 200 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.13%
8.87%
IWL (iShares Russell Top 200 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Russell Top 200 ETF показал доход в 28.26% с начала года и 28.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Russell Top 200 ETF составила 13.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


IWL

С начала года

28.26%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

9.63%

1 год

28.83%

5 лет

15.89%

10 лет

13.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.20%5.32%2.89%-3.95%5.41%4.32%0.53%2.50%2.07%-0.80%5.86%28.26%
20236.18%-2.48%4.86%1.87%1.59%6.20%3.28%-1.18%-4.65%-1.63%9.07%4.15%29.77%
2022-5.08%-3.49%3.83%-9.45%-0.16%-7.83%9.12%-4.14%-9.18%7.64%5.07%-5.92%-19.89%
2021-0.97%1.92%4.29%5.35%0.36%2.91%2.50%3.05%-4.78%7.24%-0.49%3.95%27.79%
20200.47%-7.84%-11.13%12.93%4.68%2.12%5.77%8.67%-4.22%-3.23%11.02%3.89%22.10%
20197.51%2.99%1.93%4.25%-6.53%7.02%1.69%-1.54%1.67%2.37%4.02%3.01%31.42%
20186.13%-3.20%-3.43%0.43%2.72%0.61%3.72%3.36%0.86%-6.58%1.74%-8.63%-3.30%
20171.70%4.23%0.31%1.15%1.29%0.83%1.96%0.60%1.89%2.69%2.69%1.53%22.90%
2016-5.45%-0.09%6.07%0.28%1.79%-0.15%3.88%0.15%0.38%-1.64%3.48%1.92%10.65%
2015-4.15%5.88%-1.83%1.30%1.31%-1.81%2.47%-6.35%-2.54%8.92%0.61%-1.13%1.73%
2014-3.57%4.20%1.16%0.83%2.13%1.99%-1.00%3.65%-0.79%1.87%3.02%0.31%14.38%
20134.72%1.28%3.61%2.14%2.23%-1.51%5.73%-3.30%2.87%5.45%2.80%2.33%31.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IWL составляет 87, что ставит его в топ 13% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IWL, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWL, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.292.10
Коэффициент Сортино IWL, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.022.80
Коэффициент Омега IWL, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.39
Коэффициент Кальмара IWL, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.333.09
Коэффициент Мартина IWL, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.0213.49
IWL
^GSPC

iShares Russell Top 200 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.29
2.10
IWL (iShares Russell Top 200 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell Top 200 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.51$1.50$1.38$1.28$1.17$1.47$1.13$1.04$1.00$1.01$0.79$0.77

Дивидендный доход

1.03%1.30%1.53%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%1.68%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell Top 200 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.41$1.51
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.50
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.38$1.38
2021$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.34$1.28
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$1.17
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.47$1.47
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$1.13
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.04
2016$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$1.00
2015$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$1.01
2014$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.27$0.00$0.00$0.16$0.79
2013$0.17$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.38%
-2.62%
IWL (iShares Russell Top 200 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Russell Top 200 ETF показал максимальную просадку в 32.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Russell Top 200 ETF составляет 2.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-25.65%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29211 дек. 2023 г.487
-19.31%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.137
-17.77%4 мая 2011 г.1043 окт. 2011 г.813 февр. 2012 г.185
-15.37%16 апр. 2010 г.452 июл. 2010 г.555 нояб. 2010 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Russell Top 200 ETF составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.93%
3.79%
IWL (iShares Russell Top 200 ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab