PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с SPXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с SPXN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) are both S&P 500 funds - XLG tracks the S&P 500 Top 50 Index while SPXN tracks the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 17.23%/yr vs 16.16%/yr for SPXN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPXN.

Доходность

Сравнение доходности XLG и SPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у SPXN с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции SPXN по среднегодовой доходности: 17.23% против 16.16% соответственно.

XLG

1 день
1.88%
1 месяц
-1.70%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.64%
1 год
25.51%
3 года*
22.53%
5 лет*
15.57%
10 лет*
17.23%

SPXN

1 день
1.86%
1 месяц
1.64%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.30%
1 год
31.35%
3 года*
21.71%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и SPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		5.56%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		12.64%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%

Correlation

The correlation between XLG and SPXN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.82

The correlation between XLG and SPXN shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLG и SPXN

Секторы
XLG
SPXN

Технологии

45.9%
43.7%

Коммуникационные услуги

15.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.0%

Финансовые услуги

9.5%

-

Здравоохранение

7.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.5%

Энергетика

2.6%
3.8%

Промышленность

2.0%
9.1%

Сырьевые материалы

0.6%
2.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

XLG
45.9%
SPXN
43.7%

Коммуникационные услуги

XLG
15.9%
SPXN
11.7%

Потребительский циклический сектор

XLG
10.6%
SPXN
11.0%

Финансовые услуги

XLG
9.5%
SPXN

-

Здравоохранение

XLG
7.4%
SPXN
10.1%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.5%
SPXN
5.5%

Энергетика

XLG
2.6%
SPXN
3.8%

Промышленность

XLG
2.0%
SPXN
9.1%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
SPXN
2.0%

Недвижимость

XLG

-

SPXN

-

Коммунальные услуги

XLG

-

SPXN
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY

Доходность на риск

XLG vs. SPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c SPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGSPXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.37

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.14

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.40

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

14.99

-7.44

XLG vs. SPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXN равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и SPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и SPXN

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SPXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGSPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-32.10%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-9.26%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-19.56%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-24.47%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-32.10%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.41%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.00%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.10%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и SPXN

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 4.58%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGSPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.00%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.59%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

13.30%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

17.26%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

17.70%

+1.18%

Сравнение комиссий XLG и SPXN

XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXN в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и SPXN

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SPXN в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.88%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.61%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLG and SPXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXN has higher volatility (5.00%) compared to XLG (4.58%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs SPXN's -32.10%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.23% vs 16.16% for SPXN. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.23% return vs 16.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

SPXN has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.61% for XLG.

XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.09% for SPXN.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и SPXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор