PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с SPXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с SPXE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) are both S&P 500 funds - XLG tracks the S&P 500 Top 50 Index while SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index. Both are passively managed. XLG charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.

Доходность

Сравнение доходности XLG и SPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XLG

1 день
1.88%
1 месяц
-1.70%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.64%
1 год
25.51%
3 года*
22.53%
5 лет*
15.57%
10 лет*
17.23%

SPXE

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и SPXE

2026 (YTD)
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		1.88%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.21%

Сравнение распределения секторов XLG и SPXE

Секторы
XLG
SPXE

Технологии

45.9%
39.2%

Коммуникационные услуги

15.9%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.7%

Финансовые услуги

9.5%
11.9%

Здравоохранение

7.4%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Энергетика

2.6%
0.0%

Промышленность

2.0%
8.1%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

XLG
45.9%
SPXE
39.2%

Коммуникационные услуги

XLG
15.9%
SPXE
10.7%

Потребительский циклический сектор

XLG
10.6%
SPXE
9.7%

Финансовые услуги

XLG
9.5%
SPXE
11.9%

Здравоохранение

XLG
7.4%
SPXE
9.0%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.5%
SPXE
4.8%

Энергетика

XLG
2.6%
SPXE
0.0%

Промышленность

XLG
2.0%
SPXE
8.1%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
SPXE
1.8%

Недвижимость

XLG

-

SPXE
1.9%

Коммунальные услуги

XLG

-

SPXE
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX

Доходность на риск

XLG vs. SPXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c SPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGSPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

—

—

XLG vs. SPXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и SPXE

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SPXE в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SPXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGSPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-0.21%

-52.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-0.21%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-0.21%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и SPXE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGSPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

—

—

Сравнение комиссий XLG и SPXE

XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и SPXE

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как SPXE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.61%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

XLG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for SPXE.

XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.09% for SPXE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и SPXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор