PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с SPXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с SPXN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) are both exchange-traded funds - MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGC returned 16.48%/yr vs 16.16%/yr for SPXN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MGC charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for SPXN.

Доходность

Сравнение доходности MGC и SPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у SPXN с доходностью 12.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGC имеют среднегодовую доходность 16.48%, а акции SPXN немного отстают с 16.16%.

MGC

1 день
1.96%
1 месяц
1.72%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.42%
1 год
28.97%
3 года*
22.57%
5 лет*
14.62%
10 лет*
16.48%

SPXN

1 день
1.86%
1 месяц
1.64%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.30%
1 год
31.35%
3 года*
21.71%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и SPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.55%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		12.64%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%

Correlation

The correlation between MGC and SPXN is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.83

The correlation between MGC and SPXN shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGC и SPXN

Секторы
MGC
SPXN

Технологии

39.3%
43.7%

Коммуникационные услуги

13.1%
11.7%

Финансовые услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.0%

Здравоохранение

8.9%
10.1%

Промышленность

6.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.5%

Энергетика

2.6%
3.8%

Сырьевые материалы

1.2%
2.0%

Коммунальные услуги

1.0%
3.0%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

MGC
39.3%
SPXN
43.7%

Коммуникационные услуги

MGC
13.1%
SPXN
11.7%

Финансовые услуги

MGC
11.7%
SPXN

-

Потребительский циклический сектор

MGC
10.1%
SPXN
11.0%

Здравоохранение

MGC
8.9%
SPXN
10.1%

Промышленность

MGC
6.5%
SPXN
9.1%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.8%
SPXN
5.5%

Энергетика

MGC
2.6%
SPXN
3.8%

Сырьевые материалы

MGC
1.2%
SPXN
2.0%

Коммунальные услуги

MGC
1.0%
SPXN
3.0%

Недвижимость

MGC
1.0%
SPXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY

Доходность на риск

MGC vs. SPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c SPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGCSPXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.37

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.14

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.40

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

14.99

-2.09

MGC vs. SPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXN равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и SPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGC и SPXN

Максимальная просадка MGC за все время составила -52.26%, что больше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и SPXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCSPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.26%

-32.10%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-9.26%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-19.56%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-24.47%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-32.10%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.41%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-4.00%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.10%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и SPXN

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеют волатильность 4.96% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCSPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.00%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

10.59%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.30%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.26%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

17.70%

+0.56%

Сравнение комиссий MGC и SPXN

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPXN в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и SPXN

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPXN в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.88%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, MGC and SPXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXN has higher volatility (5.00%) compared to MGC (4.96%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -52.26% vs SPXN's -32.10%.

On 10-year performance, MGC leads with 16.48% vs 16.16% for SPXN. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGC has performed better with a 16.48% return vs 16.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPXN.

SPXN has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.87% for MGC.

MGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXN is S&P 500. MGC tracks CRSP US Mega Cap Index, while SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.09% for SPXN.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и SPXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор