PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.70%/yr vs 17.28%/yr for XLG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OEF и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 8.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OEF имеют среднегодовую доходность 16.70%, а акции XLG немного впереди с 17.28%.

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between OEF and XLG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2005 г.

0.98

The correlation between OEF and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OEF и XLG

Секторы
OEF
XLG

Технологии

41.0%
43.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
17.1%

Финансовые услуги

10.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.3%

Здравоохранение

8.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.8%

Промышленность

5.3%
1.9%

Энергетика

2.6%
2.7%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.5%
0.6%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

OEF
41.0%
XLG
43.9%

Коммуникационные услуги

OEF
14.5%
XLG
17.1%

Финансовые услуги

OEF
10.7%
XLG
9.6%

Потребительский циклический сектор

OEF
10.5%
XLG
11.3%

Здравоохранение

OEF
8.3%
XLG
7.0%

Потребительский защитный сектор

OEF
5.4%
XLG
5.8%

Промышленность

OEF
5.3%
XLG
1.9%

Энергетика

OEF
2.6%
XLG
2.7%

Коммунальные услуги

OEF
0.9%
XLG

-

Сырьевые материалы

OEF
0.5%
XLG
0.6%

Недвижимость

OEF
0.3%
XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

OEF vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.18

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.95

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.34

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

8.77

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Просадки

Сравнение просадок OEF и XLG

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-52.39%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-12.41%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-20.70%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-28.02%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-30.46%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.02%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-7.64%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.30%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и XLG

iShares S&P 100 ETF (OEF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 3.09% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.19%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.81%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

13.32%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

18.68%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

18.84%

-0.40%

Сравнение комиссий OEF и XLG

И OEF, и XLG имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и XLG

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, OEF and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.28% vs 16.70% for OEF. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.28% return vs 16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OEF and XLG have the same expense ratio: 0.20% per year.

OEF has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.60% for XLG.

OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. OEF tracks S&P 100 Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор