PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с IWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с IWL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and IWL (iShares Russell Top 200 ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 21.24%/yr vs 16.52%/yr for IWL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for IWL.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 32.66%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции IWL по среднегодовой доходности: 21.24% против 16.52% соответственно.

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%

IWL

1 день
1.85%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.79%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.51%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и IWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		9.79%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%

Correlation

The correlation between SPMO and IWL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.78

The correlation between SPMO and IWL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и IWL

Секторы
SPMO
IWL

Технологии

54.9%
41.8%

Промышленность

11.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.2%
12.1%

Здравоохранение

6.4%
8.5%

Финансовые услуги

5.9%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.5%

Энергетика

3.1%
2.4%

Коммунальные услуги

2.5%
1.2%

Сырьевые материалы

1.5%
1.4%

Потребительский циклический сектор

1.2%
9.7%

Недвижимость

1.0%
0.9%

Технологии

SPMO
54.9%
IWL
41.8%

Промышленность

SPMO
11.1%
IWL
6.3%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
IWL
12.1%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
IWL
8.5%

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
IWL
11.1%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
IWL
4.5%

Энергетика

SPMO
3.1%
IWL
2.4%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
IWL
1.2%

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
IWL
1.4%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
IWL
9.7%

Недвижимость

SPMO
1.0%
IWL
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

iShares Russell Top 200 ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL

Доходность на риск

SPMO vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOIWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.19

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.94

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.84

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

12.27

+2.69

SPMO vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и IWL

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и IWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-32.71%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.83%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-19.15%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-25.65%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-32.71%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.88%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.27%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и IWL

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с iShares Russell Top 200 ETF (IWL) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

4.80%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

10.03%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

12.77%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

17.26%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

18.13%

+2.39%

Сравнение комиссий SPMO и IWL

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IWL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и IWL

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IWL в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		1.04%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and IWL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.78%) compared to IWL (4.80%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs IWL's -32.71%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.24% vs 16.52% for IWL. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.24% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for IWL.

IWL has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.64% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while IWL is Large Cap Growth Equities. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while IWL tracks Russell Top 200 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.15% for IWL.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и IWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор