Сравнение IWL с OEF
IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWL returned 16.53%/yr vs 16.70%/yr for OEF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWL charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности IWL и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 4.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWL имеют среднегодовую доходность 16.53%, а акции OEF немного впереди с 16.70%.
IWL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 16.53%
OEF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам IWL и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 6.33% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 22.10% | 31.42% | -3.30% | 22.90% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 4.75% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Correlation
The correlation between IWL and OEF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г. | 0.93 |
The correlation between IWL and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWL vs. OEF — Ранг доходности на риск
IWL
OEF
Сравнение IWL c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWL | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.89 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.56 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWL и OEF
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWL | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -54.11% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -11.06% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -19.80% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -26.47% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -31.44% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -5.24% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -11.74% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.76% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и OEF
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 4.94%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWL | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.22% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 10.54% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 13.37% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.81% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 18.47% | -0.36% |
Сравнение комиссий IWL и OEF
IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и OEF
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности OEF в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.87% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.90% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IWL and OEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OEF has higher volatility (5.22%) compared to IWL (4.94%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs OEF's -54.11%.
On 10-year performance, OEF leads with 16.70% vs 16.53% for IWL. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.70% return vs 16.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.
OEF has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.87% for IWL.
IWL is categorized as Large Cap Growth Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. IWL tracks Russell Top 200 Index, while OEF tracks S&P 100 Index. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.20% for OEF.
IWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWL и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор