PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с OEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWL returned 16.38%/yr vs 16.70%/yr for OEF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWL charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for OEF.

Доходность

Сравнение доходности IWL и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 9.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWL имеют среднегодовую доходность 16.38%, а акции OEF немного впереди с 16.70%.

IWL

1 день
0.44%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.95%
3 года*
23.64%
5 лет*
14.69%
10 лет*
16.38%

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и OEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		10.51%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%

Correlation

The correlation between IWL and OEF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.93

The correlation between IWL and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWL и OEF

Секторы
IWL
OEF

Технологии

40.9%
41.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
14.5%

Финансовые услуги

11.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.5%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

6.1%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.4%

Энергетика

2.5%
2.6%

Коммунальные услуги

1.7%
0.9%

Сырьевые материалы

1.4%
0.5%

Недвижимость

1.0%
0.3%

Технологии

IWL
40.9%
OEF
41.0%

Коммуникационные услуги

IWL
12.2%
OEF
14.5%

Финансовые услуги

IWL
11.3%
OEF
10.7%

Потребительский циклический сектор

IWL
9.6%
OEF
10.5%

Здравоохранение

IWL
8.5%
OEF
8.3%

Промышленность

IWL
6.1%
OEF
5.3%

Потребительский защитный сектор

IWL
4.7%
OEF
5.4%

Энергетика

IWL
2.5%
OEF
2.6%

Коммунальные услуги

IWL
1.7%
OEF
0.9%

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
OEF
0.5%

Недвижимость

IWL
1.0%
OEF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L

Доходность на риск

IWL vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.35

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.17

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.70

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

11.37

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWL vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEF равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLOEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.91

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.45

+0.44

Просадки

Сравнение просадок IWL и OEF

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-54.11%

+21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-11.06%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-19.80%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-26.47%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-31.44%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.63%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-11.76%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.62%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и OEF

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 2.95% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.09%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.48%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

12.72%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.69%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.44%

-0.36%

Сравнение комиссий IWL и OEF

IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и OEF

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности OEF в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.82%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IWL and OEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OEF has higher volatility (3.09%) compared to IWL (2.95%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs OEF's -54.11%.

On 10-year performance, OEF leads with 16.70% vs 16.38% for IWL. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.70% return vs 16.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.

IWL and OEF have nearly identical dividend yields, around 0.82%.

IWL is categorized as Large Cap Growth Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. IWL tracks Russell Top 200 Index, while OEF tracks S&P 100 Index. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.20% for OEF.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор