PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXV с SPXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с SPXE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) are both S&P 500 funds from ProShares - SPXV tracks the S&P 500 Ex-Health Care Index while SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXV

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
9.57%
С начала года
10.97%
1 год
21.33%
3 года*
21.41%
5 лет*
14.09%
10 лет*
16.23%

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и SPXE

2026 (YTD)
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		-0.11%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%

Correlation

The correlation between SPXV and SPXE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.70

Сравнение распределения секторов SPXV и SPXE

Секторы
SPXV
SPXE

Технологии

42.6%
38.6%

Финансовые услуги

12.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

11.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.7%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.4%
0.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Здравоохранение

-

9.5%

Технологии

SPXV
42.6%
SPXE
38.6%

Финансовые услуги

SPXV
12.1%
SPXE
12.4%

Коммуникационные услуги

SPXV
11.6%
SPXE
10.1%

Потребительский циклический сектор

SPXV
10.8%
SPXE
9.7%

Промышленность

SPXV
8.5%
SPXE
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPXV
4.9%
SPXE
4.8%

Энергетика

SPXV
3.4%
SPXE
0.0%

Коммунальные услуги

SPXV
2.3%
SPXE
2.8%

Недвижимость

SPXV
2.0%
SPXE
1.9%

Сырьевые материалы

SPXV
1.8%
SPXE
1.9%

Здравоохранение

SPXV

-

SPXE
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPYSPXV с XLKSPXV с FTECSPXV с SPXUSPXV с VSGAX
Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAXSPXE с XLG

Доходность на риск

SPXV vs. SPXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c SPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXVSPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

—

—

SPXV vs. SPXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPXE

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки SPXE в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVSPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-0.87%

-33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.75%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-0.46%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPXE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVSPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

9.00%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

9.00%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

9.00%

+9.09%

Сравнение комиссий SPXV и SPXE

И SPXV, и SPXE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPXE

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как SPXE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.93%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXV and SPXE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXV and SPXE have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPXV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и SPXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор