PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с SPXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с SPXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) are both S&P 500 funds from ProShares - SPXV tracks the S&P 500 Ex-Health Care Index while SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 16.39%/yr vs 15.66%/yr for SPXE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у SPXE с доходностью 10.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXV имеют среднегодовую доходность 16.39%, а акции SPXE немного отстают с 15.66%.

SPXV

1 день
0.12%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.74%
3 года*
24.64%
5 лет*
14.83%
10 лет*
16.39%

SPXE

1 день
0.27%
1 месяц
4.73%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и SPXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		12.48%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		10.59%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%

Correlation

The correlation between SPXV and SPXE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.85

The correlation between SPXV and SPXE shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXV и SPXE

Секторы
SPXV
SPXE

Технологии

38.9%
39.6%

Финансовые услуги

12.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Промышленность

9.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.7%

Энергетика

3.8%
0.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Здравоохранение

-

8.6%

Технологии

SPXV
38.9%
SPXE
39.6%

Финансовые услуги

SPXV
12.9%
SPXE
11.6%

Коммуникационные услуги

SPXV
12.3%
SPXE
11.0%

Потребительский циклический сектор

SPXV
11.1%
SPXE
10.1%

Промышленность

SPXV
9.1%
SPXE
7.9%

Потребительский защитный сектор

SPXV
5.4%
SPXE
4.7%

Энергетика

SPXV
3.8%
SPXE
0.0%

Коммунальные услуги

SPXV
2.6%
SPXE
2.7%

Недвижимость

SPXV
2.1%
SPXE
1.9%

Сырьевые материалы

SPXV
1.9%
SPXE
1.8%

Здравоохранение

SPXV

-

SPXE
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с XLKSPXV с SPXUSPXV с VSGAX
Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAXSPXE с XLG

Доходность на риск

SPXV vs. SPXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c SPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXVSPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.24

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.09

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.76

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

12.52

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXV vs. SPXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SPXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXVSPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.24

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.90

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.91

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPXE

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки SPXE в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVSPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-32.27%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-10.09%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-18.90%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-26.50%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-32.27%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.45%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.46%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.22%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPXE

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеют волатильность 3.10% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVSPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.14%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.61%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.44%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.91%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

17.42%

+0.58%

Сравнение комиссий SPXV и SPXE

И SPXV, и SPXE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPXE

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPXE в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.91%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.89%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPXV and SPXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXE has higher volatility (3.14%) compared to SPXV (3.10%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs SPXE's -32.27%.

On 10-year performance, SPXV leads with 16.39% vs 15.66% for SPXE. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 16.39% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV and SPXE have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPXE has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.89% for SPXV.

SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и SPXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор