Сравнение SPXV с SPXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE).
SPXV и SPXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXV или SPXE.
Основные характеристики
| SPXV | SPXE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.26% | 27.59% |
| Дох-ть за 1 год | 41.43% | 40.76% |
| Дох-ть за 3 года | 11.87% | 9.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.32% | 15.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.19 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 20.67 | 20.46 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 13.18% | 12.53% |
| Макс. просадка | -34.34% | -32.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPXV и SPXE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и SPXE
С начала года, SPXV показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у SPXE с доходностью 27.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и SPXE
И SPXV, и SPXE имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXV c SPXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и SPXE
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SPXE в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.14% | 1.27% | 1.67% | 1.40% | 1.45% | 1.58% | 1.90% | 1.56% | 3.08% | 0.00% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.10% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и SPXE
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки SPXE в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.