PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXV с SPXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXV с SPXE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE).

SPXV и SPXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXV или SPXE.

Корреляция

Корреляция между SPXV и SPXE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

0.81

SPXE:

0.77

Коэф-т Сортино

SPXV:

1.26

SPXE:

1.20

Коэф-т Омега

SPXV:

1.19

SPXE:

1.18

Коэф-т Кальмара

SPXV:

0.86

SPXE:

0.80

Коэф-т Мартина

SPXV:

3.29

SPXE:

3.09

Индекс Язвы

SPXV:

5.22%

SPXE:

4.92%

Дневная вол-ть

SPXV:

20.98%

SPXE:

19.66%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

SPXE:

-32.27%

Текущая просадка

SPXV:

-3.22%

SPXE:

-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у SPXE с доходностью 0.49%.

SPXV

С начала года

1.06%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

0.07%

1 год

16.96%

5 лет

18.86%

10 лет

N/A

SPXE

С начала года

0.49%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

-0.79%

1 год

14.97%

5 лет

17.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXV и SPXE

И SPXV, и SPXE имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXV и SPXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг риск-скорректированной доходности SPXV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPXE
Ранг риск-скорректированной доходности SPXE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXV c SPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SPXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPXE

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью SPXE в 1.13%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		1.13%1.12%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		1.13%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPXE

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки SPXE в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPXE

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеют волатильность 6.28% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...