PortfoliosLab logo
Сравнение SPXV с SPXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXV и SPXE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.56%
217.09%
SPXV
SPXE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

0.57

SPXE:

0.58

Коэф-т Сортино

SPXV:

0.93

SPXE:

0.93

Коэф-т Омега

SPXV:

1.14

SPXE:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPXV:

0.60

SPXE:

0.60

Коэф-т Мартина

SPXV:

2.39

SPXE:

2.42

Индекс Язвы

SPXV:

4.96%

SPXE:

4.66%

Дневная вол-ть

SPXV:

20.80%

SPXE:

19.48%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

SPXE:

-32.27%

Текущая просадка

SPXV:

-10.23%

SPXE:

-9.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у SPXE с доходностью -5.73%.


SPXV

С начала года

-6.26%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.18%

1 год

11.07%

5 лет

16.25%

10 лет

N/A

SPXE

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-4.38%

1 год

10.66%

5 лет

14.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXV и SPXE

И SPXV, и SPXE имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXV: 0.27%
График комиссии SPXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXE: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXV и SPXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXV
Ранг риск-скорректированной доходности SPXV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPXE
Ранг риск-скорректированной доходности SPXE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXV c SPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXV, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXV: 0.57
SPXE: 0.58
Коэффициент Сортино SPXV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXV: 0.93
SPXE: 0.93
Коэффициент Омега SPXV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPXV: 1.14
SPXE: 1.14
Коэффициент Кальмара SPXV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXV: 0.60
SPXE: 0.60
Коэффициент Мартина SPXV, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXV: 2.39
SPXE: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXE равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SPXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.58
SPXV
SPXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPXE

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что сопоставимо с доходностью SPXE в 1.21%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
1.22%1.12%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
1.21%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPXE

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки SPXE в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.23%
-9.81%
SPXV
SPXE

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPXE

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
14.21%
SPXV
SPXE