PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с MGC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 16.32%/yr vs 16.48%/yr for MGC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью 10.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXV имеют среднегодовую доходность 16.32%, а акции MGC немного впереди с 16.48%.

SPXV

1 день
1.83%
1 месяц
1.69%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.62%
1 год
29.25%
3 года*
22.92%
5 лет*
14.78%
10 лет*
16.32%

MGC

1 день
1.96%
1 месяц
1.72%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.42%
1 год
28.97%
3 года*
22.57%
5 лет*
14.62%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		11.85%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.55%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%

Correlation

The correlation between SPXV and MGC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.83

The correlation between SPXV and MGC shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXV и MGC

Секторы
SPXV
MGC

Технологии

42.6%
39.3%

Финансовые услуги

12.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

11.6%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.1%

Промышленность

8.5%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.4%
2.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.0%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Здравоохранение

-

8.9%

Технологии

SPXV
42.6%
MGC
39.3%

Финансовые услуги

SPXV
12.1%
MGC
11.7%

Коммуникационные услуги

SPXV
11.6%
MGC
13.1%

Потребительский циклический сектор

SPXV
10.8%
MGC
10.1%

Промышленность

SPXV
8.5%
MGC
6.5%

Потребительский защитный сектор

SPXV
4.9%
MGC
4.8%

Энергетика

SPXV
3.4%
MGC
2.6%

Коммунальные услуги

SPXV
2.3%
MGC
1.0%

Недвижимость

SPXV
2.0%
MGC
1.0%

Сырьевые материалы

SPXV
1.8%
MGC
1.2%

Здравоохранение

SPXV

-

MGC
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с XLKSPXV с SPXU
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

SPXV vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXVMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.25

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.03

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.96

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

12.90

+0.77

SPXV vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXV и MGC

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-52.26%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.85%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-19.28%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-25.74%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-33.07%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.02%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-7.18%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.25%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и MGC

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 4.73% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.96%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.21%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

12.94%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.37%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.26%

-0.20%

Сравнение комиссий SPXV и MGC

SPXV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и MGC

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности MGC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.89%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPXV and MGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGC has higher volatility (4.96%) compared to SPXV (4.73%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs MGC's -52.26%.

On 10-year performance, MGC leads with 16.48% vs 16.32% for SPXV. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGC has performed better with a 16.48% return vs 16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPXV.

SPXV has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.87% for MGC.

SPXV is categorized as S&P 500, while MGC is Large Cap Blend Equities. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.05% for MGC.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор